第02章风险收益度量.pptxVIP

第2章 收益与风险的度量;2.1 收益的度量 ;2.1 收益的度量;2.1 收益的度量;2.1.1 财务报表体系;2.1.1 财务报表体系;2.1.1 财务报表体系;2.1.1 财务报表体系;2.1.2 衡量收益的会计方法;2.1.2.1 比较分析方法;2.1.2.1 比较分析方法;2.1.2.2 比率分析方法;2.1.2.3 杜邦分析法;2.1.3 衡量收益的市场方法;2.1.3 衡量收益的市场方法;2.1.3 衡量收益的市场方法;2.2 风险的度量 ;2.2 风险的度量;2.2 风险的度量;2.2.1 应力试验（压力测试）;2.2.1 应力试验（压力测试）;2.2.2 敏感性;2.2.2 敏感性;2.2.3 波动性;2.2.3.1 方差;2.2.3.1 方差;2.2.3 波动性;2.2.4 非预期损失与VAR;2.3 度量风险与收益的统计学原理 ;2.3.1 概率与概率分布;2.3.1 概率与概率分布;2.3.1 概率与概率分布;2.3.1.1 数字特征;2.3.1.1 数字特征;2.3.1.1 数字特征;2.3.1.2 常用概率分布;2.3.1.2 常用概率分布;2.3.2 相关、回归和预测;2.3.2.1 协方差与相关系数;2.3.2.2 回归和预测;2.3.2.2 回归和预测;2.3.3 蒙特卡罗分析法;2.4 风险与收益的案例分析 ;2.4.1 股票投资的风险与收益;2.4.1 股票投资的风险与收益;2.4.1 股票投资的风险与收益;2.4.1 股票投资的风险与收益;2.4.1 股票投资的风险与收益;2.4.2 投资组合的风险与收益;2.4.2.1 简单投资组合的计算;2.4.2.2 组合中资产的相关性及比例;2.4.2.2 组合中资产的相关性及比例;2.4.2.2 组合中资产的相关性及比例;2.4.2.2 组合中资产的相关性及比例;2.4.2.3 特定风险与市场风险;2.4.2.3 特定风险与市场风险;实验2 ;实验2;实验3 ;实验3;习题 ;习题;习题;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2月-212月-21Thursday, February 18, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。16:23:0416:23:0416:232/18/2021 4:23:04 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。2月-2116:23:0416:23Feb-2118-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:23:0416:23:0416:23Thursday, February 18, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2月-212月-2116:23:0416:23:04February 18, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。18 二月 20214:23:04 下午16:23:042月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。二月 214:23 下午2月-2116:23February 18, 2021 16、业余生活要有意??，不要越轨。2021/2/18 16:23:0416:23:0418 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。4:23:04 下午4:23 下午16:23:042月-21