【西南财大课件计量经济学】jljj五章(2）.pptxVIP

方法： ** 一、加权最小二乘法 二、对原模型变换的方法 三、“一般解决法”（模型的对数变换） ;一、加权最小二乘法（WLS）;此时，转换模型满足古典假设：;; 根据离差平方和最小建立起来的OLS法 同方差时：认为各 ei 提供信息的重要程度是一致的，即将各样本点提供的残差一视同仁。 异方差时：离散程度大的ei 对应的回归直线的位置很不精确，拟合直线时理应不太重视 们提供的信息。即 Xi 对应的 ei 偏离大的所提供的信息贡献应打折扣，而偏离小的所提供的 信息贡献则应于重视。因此采用权数对残差提供的信息的重要程度作一番校正，以提高估计 精度。这就是 WLS（加权最小二乘法）的思路。; ;;LS // Dependent Variable is CHX Weighting series: SHRW Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C -571.8496 105.8066 -5.404667 0.0000 SHR 0.076623 0.006294 12.17389 0.0000 Weighted Statistics R-squared 0.501807 Mean dependent var 877.7359 Adjusted R-squared 0.484628 S.D. dependent var 423.6204 S.E. of regression 304.1144 Akaike info criterion 11.49715 Sum squared resid 2682082. Schwartz criterion 11.58966 Log likelihood -220.1929 F-statistic 29.21043 Durbin-Watson stat 1.149682 Prob(F-statistic) 0.000008 ;WLS处理后的残差图; 2、模型变换法的关键是：;; ;6、利用EViews作模型变换;;;权数序列名;（2）模型变换法;GEJSTER检验的思路; GEJSTER检验的步骤;EViews中实现GEJSTER检验;Park检验的步骤;EViews中进行Park检验的步骤;load c:\eviews\lx4\lchf106.wf1 equation yeq.ls y c x genr e1=resid genr e2= e1*e1 genr lne2=log(e2) genr lnx=log(x) equation lne2eq.ls lne2 c lnx show yeq.resid(g) show lne2eq.resid(g)