§8.6 最佳检验（完整版）.pptVIP

以上讨论了参数与非参数假设检验问题。但是，同一问题，可以用不同的统计量进行检验。比如?2拟合优度检验和Kolmogorov检验，都可以对一个分布函数进行拟合检验，但统计量不同；而且，即使使用同一个统计量，也可以选不同的拒绝域，比如显著性检验双边检验的情况。 怎样评价一个检验方法的好坏呢？下面以参数假设检验为例来讨论这种问题。 §8.6 最佳检验 一、功效函数 一个检验问题的解决，相当于将相应的样本观测值的取值空间—样本空间X分为两个部分：拒绝域X0和接受域X-X0。例如在t检验中，拒绝域 就等价于 所以，从本质上说，一个检验方法就等价于给出一个拒绝域X0。从而我们称拒绝域X0就是一个检验方法，简称为检验。 定义8.6.1 设X0是关于假设 的一个检验，称函数 为检验X0的功效函数或势函数。 例8.6.1. 设总体X~N(?，?02)，?02已知，现从总体中抽取容量为n的样本，假设 H0: ? =?0; H1: ? =?1?0 试求u检验法的功效函数。 对给定显著性水平? ,拒绝域为 因为 解：u检验法的检验统计量为 所以X0的功效函数为 当原假设成立时， 当对立假设成立时， 即犯第二类错误的概率为： 即犯第一类错误的概率。 一般来说，我们在假设检验中常说的显著性水平就是指真实水平。 则称?为检验X0的检