计量经济学第五章练习题及参考解答.pdfVIP

第五章练习题及参考解答 5.1 设消费函数为 Yi 1 2 X 2 i 3 X 3i ui 式中， Y 为消费支出； X 为个人可支配收入； X 为个人的流动资产； u 为随机误差项， i 2i 3i i 并且 E (u ) 0,Var (u ) 2 X 2 （其中 2 为常数）。试回答以下问题： i i 2i (1) 选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程； (2) 写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 【练习题 5.1 参考解答】 2 1 （1）因为 f (X i ) X 2 i ，所以取 W2i ，用 W2i 乘给定模型两端，得 X 2 i Yi 1 X 3i ui 1 2 3 X 2i X 2i X 2i X 2i 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 ui 1 2 Var ( ) Var (u ) 2 i X 2i X 2i （2 ）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 ? Y * ? X * ? X * 1 2 2 3 3 * * *2 * * * * W y x W x W y x W x x ? 2i i 2i 2i 3i 2 i i 3i 2i 2i 3i 2 2 *2 *2 * * W x W x W x x