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应用VAR模型时的15个注意点 应用VAR模型时的15个注意点 PAGE / NUMPAGES 应用VAR模型时的15个注意点 应用 VAR模型时的 15 个注意点 向量自回归（ VAR,Vector Auto regression ）常用于展望互相联系的时间序 列系统以及剖析随机扰动对变量系统的动向影响。 VAR方法经过把系统中每一个 内 生变量 , 作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来结构模型 , 进而回避了却 构 化模型的要求。 Engle 和 Granger（1987）指出两个或多个非安稳时间序列的 线性组合可能是安稳的。 若是这样一种安稳的或的线性组合存在， 这些非安稳（有 单位根）时间序列之间被以为是拥有协整关系的。 这类安稳的线性组合被称为协 整方程且可被解说为变量之间的长久平衡关系。 VAR 模型关于互相联系的时间序列变量系统是有效的展望模型 , 同时，向量 自回归模型也被屡次地用于剖析不一样种类的随机偏差项对系统变量的动向影响。 假如变量之间不单存在滞后影响 , 而不存在同期影响关系， 则适合成立 VAR 模型 , 因为 VAR模型其实是把当期关系隐含到了随机扰动项之中。 注意点： 1、单位根查验是序列的安稳性查验，假如不查验序列的安稳性直接 OLS容 易致使伪回归。 2、当查验的数据是安稳的 （即不存在单位根），要想进一步观察变量的因果联系，能够采纳格兰杰因