序列平稳性及白噪声性检验.docVIP

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2021-08-24 发布于辽宁
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序列平稳性及白噪声性检验.doc

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时间：2021.03. 08 创作：欧阳与问题对“实验3数据\上证指数对数收益率检验其平稳牲和白噪声性表1单伍根检验 Null Hypothesis: SER01 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC. N4AXLAG=17) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.138704 0.7017 Test critical values: 1 % level 5% level 10% level -3.443663 -2.867304 -2.569902 如表1所示，「Statistic为?1 J38704,显著水平为 0.01 v 0.05. 0」0时的烷界值分列为 3443663、- 2.867304, -2.2569902 ,所叹无卷显著水平为0.01. 0.05还是0.10,序列都是非平稳的。 M 2二阶差分序列的单伍根检验 Null Hypothesis: D(X,2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=17) t-Statistic Prob. * Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.52606 0.0000 Test critical values: 1 % level 5% level 10% level 3.443863 -2.867392 -2.569950 如表2所示，t-Statistic ^-15.52606,显著水平为 0.01 . 0.05 v 0」0时的烷界值分列为-3.443863、- 2.867392、-2.569950 ,所叹无轮显著水平为0.0K 0.05还是0.10,序列都是平稳的。下面迸行白噪声检验，原假设与备撵假设分刃为： HO： (1) (2) ... (m) , mNl(白噪声序列) H1:至少存在某个 (k)工0 , ml ,km(3白噪声序列) 检验统计量为：其中八是k阶自相关聚数的估计值,自相耒系:数的阶数。检验结棗如表3所示。表3白噪声检验 Date: 07/03/14 Time: 14:56 Sample: 1 484 Included observations: 484 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 」* 1*** ***** 1 0.983 0.983 470.55 0.000 ?l?1 2 0.966 -0.007 925.93 0.000 」**#導***| ?l?1 3 0.950 0.016 1367」 0.000 ?l?1 4 0.935 0.031 1795.5 0.000 ?l?1 5 0.922 0.036 2212.6 0.000 ?l?1 6 0.907 -0.028 2617.9 0.000 」* ?l?1 7 0.894 0.007 3011.7 0.000 」*******] ?l?1 8 0.879 -0.028 3393.6 0.000 ?l?1 9 0.866 0.035 3765.0 0.000 」* ?l?1 10 0.853 0.008 4126.5 0.000 」****** | ?l?1 11 0.841 -0.001 4478.3 0.000 ?l?1 12 0.829 0.013 4821.0 0.000 如表3所示，p=P{c2(m)Q}0.05,则叹95%的置信水平认为序列为非纯随即序列。表4二阶差分序列的白噪声检验 Date: 07/03/14 Time: 16:16 Sample: 1 484 Included observations: 482 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob *?**1 1 ****! 1 1 -0.520 -0.520 131.17 0.000 ?l?1 ?**l. 1 2 0.026 -0.335 131.51 0.000 ?l?1 *1. 1 3 0.035 -0.186 132.12 0.000 *1. 1 **l. 1 4 -0.113 -0.274 138.39 0.000 」* 1 *1. 1 5 0.120 -0.142 145.48 0.000 *1. 1 *1. 1 6 -0.059 -0.136 147.18 0.000 ?