基于DFT的股价预测的设计.docVIP

基于DFT的股价预测 摘要：股票市场是一个高度复杂的非线性动态系统，其变化既有内在的规律性，同时也受市场、经济、非经济等诸多因素的影响。建立在数理统计基础上传统定量预测方法在对股市的研究中预测效果不是很显著，而DFT具有自组织、自适应等特点，能自动从历史数据中提取有关金融活动中的知识，因而非常适用于解决股票预测领域中的非线性时间序列问题。该文以股市的可预测性为基础，对股市部分影响因素进行量化，融合传统证券技术分析方法，使用该文提出一种混合训练算法，建立基于MATLAB的股价预测模型，并对部分大盘股、个股的收盘价进行预测,评价预测模型的有效性。首先，该文对股市的可预测性进行阐述、对影响股市的