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市场风险管理;;; ;; ;; 第一节 利率敏感性缺口管理; ;;;; GAP Summary;衡量利率风险的另一个指标是缺口比率，即利率敏感性比率： GAP Ratio＝RSAs/RSLs 缺口为正值时，缺口比率大于1；缺口为负值时，缺口比率小于1；零缺口时，缺口比率等于1。 还可用相对缺口比率来反映利率风险的大小。相对缺口比率等于一个利率敏感性期间的缺口与总资产之比： 相对缺口比率＝（RSAs－RSLs）/总资产; ; ; 有效的缺口分析的作用; ; 第二节 持续期管理; ;; ; ;　 第三节　金融期货与远期交易;　;　;　;　;　;　;　;　第四节 金融期权;　;　;　第五节 利率互换;　;　;　;　　;　;　; ; 第六节 在险价值管理 ; ; ; ; ;;