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【重磅】信用评级模型实例分析（以消费金融为例）上 “亚联大数据” 第一章 信用评等模型介绍 1.评 等概念 评等乃是以统计分析的方式预测客户的未来表 现，并依预测结果将潜在客户做排序，方便决策者依其不同 需求 (风险、获利、回收… ) 进行策略化管理。 信用评 等乃是以风险趋避为出发点，利用历史资料及统计方法来预 测借款人 (包含新户或旧户 ) 「违约」或 「延滞缴款」的机率。 信用评等的三个原则 A. 首要原则，是依客户风险高低排 序； B. 二个原则是以过去预测未来； C. 第三个原则 是评估申请者之信用价值，需具备一致性 (alignment) ； 2. 信用评等历史、种类、用途 1956 年 Bill Fair 及 Earl Isaac 在旧金山成立信用评等的顾问公司 Fair Isaac Corporation ，开始以商业化的方式来推广信用评等。 1960 年代信用卡开始流行，由于信用卡申请户数多且要求 时效，用专家人工判断法来授信已不符低成本及高效率需求， 故信用评等开始运用在信用卡业务上。 信用评等与专家 判断之差异： 在房贷方面也于 1995 年在两个半官方机 构的推波助澜下，进入了信用评等的时代。美国一般广泛使 用的信用评等为 FICO Score ，用以预测贷款申请人按时偿 还债务的可能性。其主要针对借款人的信用纪录加以评分， 分数愈低则信用评等愈差并且无法向一般银行以正常利率 贷款，只能转向专门承作不良信用客户贷款之机构融资，美 国另外还有三家主要的信用评估公司，还包括 Equifax 、 Experian 和 Trans Union 。这三家公司亦各自开发所属的信 用评等模型，提供贷款意愿者评估自身信用状况。 3. 评 分需求 在整个信用风险周期中，会区分为新客户、既有 客户或掉入延滞状态等客户类型，当银行与这些处于不同状 况的客户往来时，便会依其特性开发不同之信用评等模型。 一般不予评分之类型与其可能原因如下： 1 ）受评对象 非本国人者； 2 ）信用资料不足：如信用历史未超过 3 个月、最近 1 年内无任何信用交易者； 3 ）不适合取得 信用：如年龄小于 20 岁、被宣告禁治产者； 4 ）信用资 料有争议者：如个人曾申请于联征中心数据库中注记其信用 数据或纪录，目前为争议中或诉讼中者； 5 ）有重大显 著信用瑕疵者； 6 ）信用卡有强制停卡、催收、呆账纪 录者； 7 ）授信帐户有逾期、 催收、 呆账纪录者； 8 ） 票据拒绝往来纪录者； 9 ）已完成债务协商或更生注记 者； 案例 1 申请评分卡主要组成为 : 变量、属性与 权重 (即分数 )