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第十一章模型选择：标准与检验;§11.1好的”模型具有的性质;§ H.2模型设定偏误的类型 .一 模型设定偏误主要有两大类： 尊 (1) 关于解释变量选取的偏误 主要包括漏选相关变量和多选无关变量。 (2) 关于模型函数形式选取的偏误。;而我们将模型设定为;2、无关变量的误选;3、错误的函数形式;§ 113模型设定偏误的后果;1、遗漏相关变量偏误;。2;(4)的方差是真实估计量b2的方差的有偏估计量。;2、包含无关变量偏误;由于所有的经典假设都满足，因此对;3、错误函数形式的偏误;§ 11.4模型设定偏误的检验;二、检验是否有变量的遗漏或函数 判定模型是否恰当主要根据以下参数： 1） R2和校正后的R2 2） 估计的t值 3） 与先验预期相比，估计系数的符号;1、残羞图示法;(1)残差序列变化图;（2）模型函数形式设定偏误;2、一般性设定偏误检验-RESET检验;(1) 一兀方程设定偏误的RESET检验;(2)函数形式设定偏误的RESET检验;(3)多元回归设定偏误的RESET检验;在回归结果页面选择“Vi 出现对话框；;设定偏误检验实例;Workfile frequency;④点中数据输入表第一列，在状态栏中命名“M”,回车;定义 第2列分别为“GDP”，将本题数据直接输入（或由EXCEL中 复制过来），得下列数据表。;对话;结果;22.5;出现对话框;F-statistic;年份;啟述是双;模型。并通过比较它们的残差平方和是否佻著差-异*迎 行判断。 令 Zarembka (1968)提出的检验统计量为： 加 匕亂 噸(遊) ’黑 2 RSS、;上例进行Box-Cox变换检验;以M「替代Mt，分别进行双对数线性模型与纟眼也音勺可归，得;(2) MWD检验;第二步：H］的检验 A - 5) 求Z2=EXP( (lnY))-Y 6) 做InY对X或InX和Z2的回归;上例的MWD检验;第二步：Hi的检验;MWD检验另一形式;第二步：Hi的检验;§ 11.4从传统建模理论到约化建模理论;20世纪70年代中叶以来，计量经济学廟1方洼与他模 理论得到了迅速发展。出现了利莫尔(Leamer)碗3也 建模方法，西姆斯(Sims)的向量自回归建模型法、凫 瑞(Hendry)的约化建模理论. 这些现代建模理论是在对传统建模理论的不断质疑与 修正中发展起来的。 亨德瑞的约化建模理论，吸收了向量自回归建模法与 协整理论的部分内容，提出了 “从-般到简单”的建模 思???，在现代计量经济建模理论方而有着较大影响。;一、传统建模理论与数据开采问题;这种传统的建模方法却有着某些固有mwaa區;传统建模方法的另一问题是它的“随意性;二、“从一般到简单” 一一约化建模型理脅 该理论认为：在模型的最初设定丄9。就;緩*个 -般的模型，它包括了所有先验经济理论莺診n 所应包括的全部变量，各种可能的“简单”模型都、 “嵌套” (nested)在这个“一般”的模型之中。然苔叫| 在模型的估计过程中逐渐剔除不显著的变量，最后得到 一个较“简单”的最终模型。 这就是所谓的“从一般到简单” (general-to-specific)的建模理论。;(2)初始模型就是一个包括所有可能变量的“一般” 模型，也就避免了过度的“数据开采”问题；;“从一般到简单i的建模理论例;在估计该模型之前，并不知道食品消魂間 决定的，但可以考察几种可能的情况，如： (1) 对食品的消费需求是一个“静态”行为， 的因素发生作用：;如果一个模型可通过对“一般”模 则称该模型“嵌套”在一般模型之中。;一般地，一个“一般模型”具有如下两个重嘆特;一旦建立了一个“一般”模型，就可0切;这时，可能通过通常的拟合优度检验、池赤信息准 则来帮助决策，更主要的检验是非嵌套假设检验。;(*);-包容性F检验主要存在以下问题：;—I另一个解决办法是建立如下的一般模型-：nW K = (l-风为+冋乂 + ”22)+〃0。+* + 的欧 ° 如果卩=0,则为模型Ho， 6、 如果卩=1,则为模型Hi。 因此，可通过检验施加的约束卩=0是否为真来判断 H。是否为正选模型。 问题是由该模型无法直接估计出卩的值。戴维森 (Davidson)和麦金农(Mackinnon)建议通过下面 步骤估计卩：;丫=(1-心++必)+渺+￡ 戴维森和麦金农证明：在大样本下，扁为真时，卩的 OLS估计量的t统计量服从标准正态分布： 7(0,1) 因此，如果卩的t统计量的绝对值大于给定显著性水平 下的临界值，就拒绝模型Hn。____矿 上海去用技家手圈 Shanghai Institute of Technol