《金融风险管理》喻平 第05章 外在风险的度量与管理.pptVIP

;;第五章 外在风险的度量与管理;第一节 外在风险概述;第一节 外在风险概述;第一节 外在风险概述;第二节 外在风险的度量;基本指标法（basic indicator approach）也称单一指标法，是巴塞尔委员会所确定的于初始阶段度量操作风险的方法。它不区分金融机构的经营范围和业务类型，只将单一的风险暴露指标与一个固定的百分比相乘得出监管资本要求。 其计算公式可以表示为： 式中， ——基本指标法下的资本配置要求； GI——前3年总收入的平均值，总收入为净利息收入加上非利息收入； ——为17%至20%，该值由巴塞尔委员会设定。;标准法（standardized approach）是单一指标法的一种改进方法，它与单一指标法的不同之处在于标准法将金融机构的业务划分为9个业务类别。在标准法中，商业银行业务分为9个业务类别：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付与清算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务条线。 标准法计算操作风险监管资本的公式为： 式中， ——商业银行用标准法计算的操作风险资本要求； ——前3年操作风险监管资本的算术平均数； ——当年的操作风险资本要求为负数的，用零表示； ——各业务条线当年的总收入； ——各业务条线对应的系数。 ;