时间序列分析课件10非线性.pptxVIP

第十章非线性时间序列 GARCH类模型是从条件方差考虑 非线性性。 现在从条件均值的角度考虑非线性性。 11 双线性模型 双线性模型由Granger和Anderson（1978）提出，并得到进一步研究和发展，Subba Rao和Gabr （1984）讨论了这个模型的一些性质和应用，Liu和Brockwell（1988）推广到一般的双线性模型 双线性模型形式 其中p，q，Q和P是非负整数， 是白噪声序列。 门限模型(TAR) 由H.Tong 提出的门限自回归（TAR）模型假定在状态空间的不同区域，模型有不同的线性形式，状态空间的划分通常由一个门限变量来描述。 TAR---分段的线性模型 门限自回归模型（TAR） TAR模型的有用性归因于逐段线性函数类实际上可以为更复杂的非线性函数提供简单和易于操作的逼近。 17 SETAR (Self-exciting threshold autoregressive model)模型 当分割为 其中 为某个整数，称此模型为Self-exci