银行RWA计量与管理讲稿：风险管理部信用风险加权资产计量与管理 .pptxVIP

＃＃银行风险管理部信用风险加权资产计量与管理风险管理部内容提要 信用风险加权资产计量方法信用风险加权资产计算引擎信用风险加权资产应用管理 1 Part ：信用风险加权资产计量方法信用风险加权资产基本概念信用风险加权资产计算过程权重法RWA计算方法内部评级法RWA计算方法什么是风险加权资产《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法（试行）》规定，风险加权资产（RWA）等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是计算资本充足率的重要基础，反映了农业银行所承担的风险总量。RWA是按照监管规则计算的风险总量。信用RWA是衡量资产组合或单笔资产所承担的信用风险总量。对银行的信用风险资产进行分类，根据不同的资产类别确定不同的风险权重，以风险权重对资产进行加权即得信用RWA 。风险权重是衡量监管资本占用程度的指标，风险权重越高，说明监管资本占用也越大。RWA计量过程 风险暴露分类 风险权重确定缓释工具识别与拆分RWA计量利用不同方法，计算每笔资产的风险权重根据计算规则，逐笔计算每笔资产的RWA根据分类规则将风险暴露进行分类符合客观性、统一性、及时性原则识别监管认可的合格缓释工具；当债项由多种缓释工具共同担保时，需要缓释工具进行分拆RWA计量方法高级法除了初级法要求的违约率之外，银行还需要提供自己对违约损失率(LGD)和违约敞口(EAD)的估算。内部评级法银行需要构建客户、债项两