广西银行从业资格考试模拟练习卷（2）（通用）.docVIP

广西银行从业资格考试真题卷（2） 本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 严格遵守考试纪律，维护考试秩序！ 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.下列关于风险的定义，（）最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。 A．风险是未来结果的不确定性B．风险是损失的可能性C．风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D．风险是未来结果的变化 参考答案：D 2.监管部门是市场约束的（）。 A．核心B．基础C．根本D．参考 参考答案：A 3.符合《巴塞尔新资本协议》内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。 A．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B．债项违约损失程度，预期损失C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D．时间维度，空间维度 参考答案：A 4.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。 A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率 参考答案：D 5.（）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。 A．重新定价风险B．基准风险C．收益率曲线风险D．期权性风险 参考答案：B 6.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为（）。 A．4亿B．8亿C．10亿D．6亿 参考答案：A 7.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。 A．基准风险B．收益率曲线风险C．重新定价风险D．期权性风险 参考答案：D 8.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法进行模拟和估计。 A．模拟分析和事后检验B．敏感性分析和情景分析C．敏感性分析和模拟分析D．模拟分析和情景分析 参考答案：B 9.参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下，（）向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。 A．每天B．每周C．每月D．每季度 参考答案：B 10.当某一时段内的负债大于资产时，即出现（）。 A．资产敏感型缺口B．资产缺口C．负债缺D．负债敏感型缺口 参考答案：D 11.下列风险计量方式中，（）是专门针对市场风险的。 A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型 参考答案：B 12.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。 A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限 参考答案：A 13.ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（）。 A．流动资产/总资产B．流动资产/流动负债C．(流动资产-流动负债)/总资产D．流动负债/总资产 参考答案：B 14.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。 A．2.5B．0.8C．2.0D．1.6 参考答案：D 15.交易账户中的项目通常按（）价格计价。 A．市场B．历史成本C．模型D．折现 参考答案：A 16.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为（）。 A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D．120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额 参考答案：C 17.下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。 A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B．原有贷款的展期无须再次经过审批程序C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险 参考答案：B 18.若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。（注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷