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第 第 PAGE 1 页，共 32 页 . . . . 一，基本概念 作业 1 资产组合理论 ＆CAPM 1，资本资产定价模型的前提假设是什么 ？ 2，什么是资本配置线 ？其斜率是多少 ？ 3，存在无风险资产的情形下 ，n 种资产的组合的可行集是怎样的 ？（ 画图说明 ）； 什么是有效边界 ？风险厌恶的投资者如何挑选最有效的资产组合 ？（ 画图说明 ） 4，什么是分别定理 ？ 5，什么是市场组合 ？ |精. |品. |可. |编. |辑. |资. |料. 6，什么是资本市场线 ？写出资本市场线的方程 ； 7，什么是证券市场线 ？写出资本资产定价公式 ； 8，β的含义 二，单项 1，依据 CAPM ，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关 （ A ）； A．市场风险 B．非系统风险 C．个别风险 D． 再投资风险 2，在资本资产定价模型中 ， 风险的测度是通过 （ B ） 进行的； A．个别风险 B．贝塔系数 C．收益的标准差 D．收益的方差 3，市场组合的贝塔系数为 （ B ）； A，0 B，1 C，-1 D，0.5 .下载可编辑 . . . . . 第 第 PAGE 2 页，共 32 页 4，无风险收益率和市场期望收益率分别是 0.06 和 0.12 ；依据 CAPM 模型，贝塔值为 1.2 的证券 X 的期望收益率为 （ D ）； A．0.06 B．0.14