金融计量-ARDL模型的运用.pdfVIP

实验报告四 ARDL 模型的运用 一、 实验目的 理解 ARDL模型的原理与应用条件， 运用 ARDL模型，估计变量之间长期关系 的系数。并且只有当变量之间的长期关系肯定存在时，才能应用该模型。 ARDL 模型的最大优点就是不管变量是否同阶单整，都可以用 ARDL模型来检验变量之 间的长期关系。 二、 实验步骤 1. 数据选取与处理 理论上，进口额和出口额作为国民经济核算的重要组成部分， 与国民生产总 值之间应存在着一定的线性关系。 因此，本实验选取国民生产总值与进口额、 出 口额之间的关系作为研究对象， 时间范围为 1995 年第 1 季度到 2015 年第 3 季度， 共 83 个数据，并且从财经网站上下载以上数据。为了消除异方差以及自相关等 问题，对下载得到的数据进行取对数处理，对数处理之后的国民生产总值记为 GDP，进口额记为 IM，出口额记为 EX。 2. 数据导入并