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2022 年：期货投资分析考试
真题题库及答案解析
一、单选题
1.假设某债券投资组合价值是10 亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通
过购买200 手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105 元，久
期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？ （）
A、7
B、6
C、5
D、4
答案：A
解析：购买的国债期货不记入组合的市值，根据计算公式，可得：调整后组合久
期＝[100000 万×6＋ （200×105 ）万×4.8]/100000万≈7。
2.某一款结构
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