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15章补充以及第三章学习练习2 15章补充以及第三章学习练习2 PAGE / NUMPAGES 15章补充以及第三章学习练习2 合用标准文案 1-5 章补充练习 +第三章 1、 财富（亿元） 负债（亿元） 利率敏感型财富 5500 利率敏感型负债 3500 浮动利率贷款 浮动利率存款 证券 固定利率财富 4500 固定利率负债 6500 准备金 存储存款 长远贷款 股权资本 长远证券 （ 1）假定原来利率敏感型财富和固定利率财富的年利率都为 6%，利率敏感性负债和固定 利率负债的年利率都为 4%。若是现在敏感型财富和负债的利率都上升了 2%，那么对该银行的 收益有何影响？ （ 2）商业银行应该怎样选择缺口管理战略管理利率风险？ 2、计算题 * 1）无风险利率为每年 0.06 ，市场投资组合（即风险财富的最优组合）的预期收益率为每年 0.15 。问：1）投资者获得每年 0.10 预期收益率的有效方式是什么？（即按怎样的比重投资。 ）2）若市场投资组合 ( 风险财富的最优组合 ) 收益率的标准差为 0.20 ，则 (1) 中获得每年 0.10 收益率的标准差为多少？ 3、假定“纯预期假说”是正确的利率限时结构理论，计算 1-5 年限时期结构中 的利率，并依照今后 5 年内以下 1 年期利率画出收益率曲线。 1）5%，7%， 7%，7%， 7% 2）5%，4%， 4%，4%， 4% 若是