操作风险概述.pptVIP

操作风险;;业界操作风险示例;;;;不同操作风险定义观点;;操作风险的定义;操作风险包括什么？;操作风险凸现原因;操作风险分类（7大类）;;;业务类别分类（8个）;;在BaselⅡ中，讲述了计算操作风险监管资本金的方法 三种方法： 基本指标法（过去3年毛收入的平均值的15%） 易于操作；各机构的特点和需要无法得到充分反映。 适于只做简单业务的小银行 标准法 将每个业务类别赋予不同的百分比，计算各产品部门的监管资本，而总资本要求是各产品线监管资本的简单加总 高级测量法（AMA）;总资本要求是各产品线监管资本的简单加总。总资本要求公式： KTSA = ? (GI1-8 x ?1-8) 其中: KTSA = 用标准法计算的资本要求； GI1-8 = 按基本指标法的定义，8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入； ?1-8 = 由委员会设定的固定百分数， 建立各产品线的总收入与资本要求之间的联系。;高级计量法(AMA); 银行应当使用自己操作风险的内部损失数据、外部损失数据、情境分析和定性指标来开发这些模型。 监管当局将根据银行资本安排框架，对银行在使用高级计量法计量操作风险时采用的数据和假设进行审查。 ;一般标准;如果银行符合下列条件，银行可以就部分业务使用高级计量法，对其余业务使用基本指标法或标准法： 银行全球并表业务的所有操作风险均无遗漏。 银行所有使用高级计量法的业务都符合高级计量法的定性要求，而适合较简单方法的业务也符合相应方法的要求。 银行实施高级计量法时，大部分操作风险应由高级计量法计算。 银行向监管当局提供在所有重要的法人机构和业务部门计划推行高级计量法的时间表，银行提出该计划的动机，应当是今后高级计量法既现实又可行，而非出于其他原因。;基于AMA方法需要做的工作;高级计量法包括： 损失分布法（LDA） 记分卡法（SCA） 因果关系(ICR) 风险控制自我测定 (RCSA ) 内部衡量法（IMA） 极值原理法（EVT） 贝叶斯网络法（BBN）;损失分布法;损失频率尽可能从银行自身数据中估计。 一种可行方法是假设其服从 Poisson 分布： 在这一分布中，假定损失在各个时间段随机出现，并且在任意△t的时间段内，损失出现的概率为?? △t，则在时间T内，有n个损失出现的概率为： ?为单位时间内损失出现的平均次数（可根据实际数据估计得到）;损失程度的估计可以基于内部和外部的历史数据。（一种可能是假设其服从对数正态分布，如此我们仅需要估计损失对数的期望值和方差） 对于某个业务类别及损失类型，损失频率分布和损失程度分布需结合在一起以产生整体损失分布，下文采用蒙特卡罗方法实现。;蒙特卡罗模拟抽样;损失频率分布和损失程度分布来计算损失分布;多数银行才开始内部操作损失数据的搜集，还未建立起内部操作损失数据库，已经建立起来的数据库中的损失事件多数为高频、低额的。内部操作数据的不足使得各银行难以精确计算操作风险资本要求，尤其是对于高额／低频的事件类型。 使用外部数据度量操作风险会产生内外数据的不同质、扩大规模问题和缺乏兼容性等一系列问题。;数据属性;外部数据的来源有两个： 银行间数据共享 数据供应商系统采集的数据 无论是内部数据还是外部数据都需对通货膨胀进行调节 对外部数据还需进行规模调整 如，一家银行的销售额是100亿美元，其对应的操作风险损失为800万美元， 如何应用到销售额仅为50亿美元的银行呢？ 一个自然假设：按比例调整，操作风险损失为400亿美元，该估计可能低估操作风险。;规模调整;规模调整的适用性;;得分卡法;得分卡上的问题可能是如下形式: 有多少关键部门的职务是由临时雇员来代理? 监督人员与雇员的比例是多少? 公司业务中是否会涉及客户保密信息? 部门雇员离职率是多少? 有多少个雇佣机会仍属空缺? 雇员工资中有多大的比例与业务表现有关? 雇员中有多少人曾经连续休过10天的假期? 对于每个答案都要设定分数，每一个业务部门所得的分数都显示了这一业务部门的风险大小，由此我们可以设定这一业务部门的资本金，在可能的情况下，对于得分卡的分数要以实际损失为基准进行验证。;因果关系;一种定义因果关系的方式是通过统计手段。 如果我们检验了一家银行开展业务的12个不同地区，并且发现银行后台雇员的教育与交易处理中的错误有较强的负相关性，这时我们要进行一个以提高这些地区后台雇员教育背景为目的的成本效益分析(cost benefit analysis )。 在某些场合，一个较为详细的损失分析也许能够使管理人员对问题有一个更深刻的认识。例如，如果有40%的计算机故障可以归咎于硬件的落后，这时我们应做一个硬件更新的成本效益分析。 ;保险;保险;道德风险，是指银行持有合约时同没有持有合约时相比行为会有所改变，这种行为的变化会增大保险公司的风险。 例如，