计量经济学公式.pdfVIP

1：经济计量分析步骤 （1）模型设计； （2）数据收集； （3）参数估计； （4）模型检验； （5）模型应用。 2：随机误差项的性质 （1）误差项代表了未纳入模型变量的影响； （2）即使模型中包括了决定数学分数的所有变量，其内在随机性也不可避免，这是做任何 努力都无法解释的； （3）u代表了度量误差； （4）“奥卡姆剃刀原则”，即描述应该尽可能简单，只要不遗漏重要的信息。 3：解释回归结果的步骤 （1）看整个模型的显著性，看F统计量的值； （2）看单个参数的显著性； （3）解释斜率的经济含义； （4）解释R²。 4：古典线性回归模型的基本假定（同多元线性回归模型的基本假定相同） （1）所有自变量是确定性变量； （2） （3）自变量之间不存在完全多重共线性。 12：样本回归方程， 为残差项，ei Yb b X e i 1 2 i i 总体回归方程， 为随机误差项u i Y B B X u i 1 2 i i 5： ˆ 样本回归函数： Y b b X i 1 2 i Y b b X e 随机样本回归函数： i 1 2 i i 总体回归函数： E(Y|X)B B X i 1 2 i Y B B X u 随机总体回归方程： i 1 2 i i ˆ Y Ye 观察值可表示为： i i i Y E(Y|X)ui i i b b 6 ：普通最小二乘法就是要选择参数 、 ，使得参差平方和最小。1 2 b Yb X 1 2       xy X X YY XYnXY b  i i  i i  i i 2 x2  2 X nX2 2 X X i i i R² 7 ： 的计算公式：( R²度量了回归模型对Y 变异的解释比例) TSS：总离差平方和 ESS：回归平方和 RSS：残差平方和 （1）TSSESSRSS ESS RSS （2）1  TSS TSS ESS （3）R 2 TSS 8 ：F 检验 ESS d.f . F RSS d.f .   (b yx b yx ) 2  2 t 2t 3 t 3t ~F(2,n3) e (n3)2 t   SS 方差来源 平方和 自由度d.f . MSS  F值 P值 df ESS/k1 来自回归 ESS