博士计量经济学试题.docx

-- -- -- -- 《计量经济学》博士研究生入学试题（ A ）解答一、简答题 1、 指出稳健标准误和稳健 t 统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健 t 统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一般在横截面数据分析中总是报告 稳健标准误。在小样本情况下，稳健 t 统计量不那么接近 t 分布， 从而可能导致推断失误。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在 q （ q  1 ）阶自相关，应 采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？ 答 ： 如 果 模 型 ： yt 0 1 x1t 2 x2t  pt t 的 误 差 项 满 足 ： t 1 t 1  2 t 2  q t q vt ，其中 vt 是白噪声。 原假设 H 0 : 1 0 , 2 0 , ， q 0 那么，以下两种回答都可以。 1）、(1). yt 对 x1t , x2t , , x pt ( t  1,2, ,T )做OLS 回归,求出 OLS 残差 ?t ； (2). ?t 对 x1t , x2 t , , x pt , ?t 1 , ?t 2 , ， ?t q 做 OLS 回 归 , ( t q 1, q 2, ,T ), 得到 R 2 ； (3). 计算 (2) 中的 ?t 1 , ?t 2 , ， ?t q 联合 F 检验统计量。若 F 检验 统计量大于临界值， 则判定回归模型的随机误差项存在 q （ q 1 ）阶自相关；否则，则判定判定回归模型的随机误 差项不存在 q （ q 1 ）阶自相关。 2）、 完成了 1）中的（ 1 ）、（ 2）两步以后，运用布劳殊—戈弗雷 检验（ Bresch Goldfery test ） LM T q R2 ，由于它在原 2假设 H 0 成立时渐近服从 ? 分布。当 LM 大于临界值， 2 q2 q 则判定回归模型的随机误差项存在 q （ q 1 ）阶自相关； 否则，判定回归模型的随机误差项不存在 q （ q 1 ）阶自 相关。 3、 谬误回归的主要症状是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定会产生伪回归吗？ 答：格兰杰（ Granger ）和纽博尔德（ Newbold ）认为在用时间 序列数据进行回归估计时，如果 R2 在数值上大于德宾—沃特森统 计量，则我们应当怀疑有谬误回归存在。 检验谬误回归的方法主要是用 DF 和 ADF 检验考察回归的残差是否服从 I(0) ，进而判定变量之间的关系是否为协积的， 从而检验出谬误回归的存在性。 回归中使用非平稳的时间序列不一定会产生谬误回归，比如两个协积的变量，虽然它们可以非平稳，但是不会产生谬误回归。 4 、一般的几何滞后分布模型具有形式： yt 1 xt i t ， i2i 0 i 2 E t 0 ， c o v t , s t ,s ， 0 1 。 如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？ 答：对一般的几何滞后分布模型 yt 0 1 1 i 0 i xt i t ，有限的 观测不可能估计无限的参数。为此，必须对模型形式进行变换： 注意到： yt 1 0 1  i 1 xt i 1 i 0  t 1 ， 从而： yt 1 yt 1 0 1 xt t 1 t 1 yt 0 1 xt 1 yt 1 t 1 t 1 由于 yt 1 与 t 1 相关，所以该模型不能用 OLS 方法进行估计， 必须采用诸如工具变量等方法进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量。 5、假定我们要估计一元线性回归模型： yt xt t ， E t 0 ， c o vt , s 2 t ,s 但是担心 xt 可能会有测量误差， 即实际得到的 xt 可能是 xt xt t ， t 是白噪声。如果已经知道存在与 xt 相关但与 t 和 t 不相关的工具变 量 zt ，如何检验 xt 是否存在测量误差？ 答：已知存在与 xt 相关但与 t 和 t 不相关的工具变量 zt ，用最小二 乘法估计模型 xt a0 a1 zt vt ，得到残差 v?t xt a?0 a?1 zt 。把残差 ?t 作 为解释变量放入回归方程 yt xt v?t ut ，用最小二乘法估计这 个人工回归，对显著性假设运用通常的 t 检验。 H 0 ： 0 （ H 1 ： 0 （ xt 与 t 之间没有相关性） xt 与 t 之间有相关性） 注 意 ， 由 yt xt v?t ut 可 推 得 yt xt v?t ut ， 即 ： t v?t ut 。 利用对 yt xt t 所做