财大金融学基础考研配套博迪投资学考研真题与考点总.docVIP

财大金融学基础考研配套博迪《投资学》考研真题与考点总结 一、单选题 下列关于两种风险资产形成的有效集的说法中，正确的是（　　）。[暨南大学2016金融硕士] A．有效集上的资产组合风险一定最小 B．有效集的形状与两种风险资产的相关系数无关 C．有效集是可行集的一部分 D．有效集由收益率最高的投资机会组成 【答案】C~~~~ 【解析】有效边界又称为有效集，是可行集的一个子集。有效边界包括了整个可行集中所有风险一定时，期望收益率最高，或者期望收益率一定时，风险最低的证券组合。有效边界上只有一个点成为最小方差组合，有效集的形状与两种风险资产的相关系数有关，是由相同收益中风险最小或者相同风险中收益最大的投资机会组成。 1假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为（　　）。[暨南大学2016金融硕士] A．10% B．13% C．15% D．20% 【答案】B~~~~ 【解析】根据资本市场线，该资产组合的预期收益率＝5%＋（15%－5%）×20%/25%＝13%。 1技术分析的三大假设是（　　）。 （1）市场行为涵盖一切信息 （2）投资者都是理性的 （3）股票价格沿趋势变动 （4）历史会重演 （5）股价随机游走[暨南大学2016金融硕士] A．（1）（2）（5） B．（2）（3）（4）