典型相关分析.pdfVIP

一、典型相关分析的概念 典型相关分析（ canonical correlation analysis ）就是利用综 合变量对之间的相关关系来反映两组指标之间的整体相关性的 多元统计分析方法。 它的基本原理是： 为了从总体上把握两组指 标之间的相关关系， 分别在两组变量中提取有代表性的两个综合 变量 U1 和 V1 （分别为两个变量组中各变量的线性组合） ，利用 这两个综合变量之间的相关关系来反映两组指标之间的整体相 关性。 二、条件： 典型相关分析有助于综合地描述两组变量之间的典型的相关关 系。其条件是 , 两组变量都是连续变量 , 其资料都必须服从多元正 态分布。 三、相关计算 如果我们记两组变量的第一对线性组合为： u1 1 X v1 1Y 1 ( a 11 , a 21 , , a p 1 ) 1 ( 11 , 21 , , q 1 ) Var ( u ) Var ( X )