课程教纲(金融工程级).docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 西南财经大学 本科生课程教纲 课程名称 计量经济学 课程代码 120419 学 期 2022-2022-1 授课教师 李南成 职 称 教授 西南财经大学教务处 制 一、课程简介 课程名称 计量经济学 课程代码 120419 课程性质 双语（是/否） 多媒体（是） 新课（是/否） 精品课（是/否） 学分与学时 学分：3 学时：80 先行课程 《概率论与数理统计》、《统计学》、《西方经济学》等课程 教 学 目 标 和 主 要 内 容 《计量经济学》是高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程之一，是经济类专业的必修课，管理学类专业的选修课。教学目的是旨在使学生掌握现代经济学研究和分析的基本方法，能够建立和应用计量经济模型分析有关问题，遵循“重思想、重方法、重应用”原则，突出学生能力和素质的培养。 本课程共计12章。第一章是导论，主要介绍计量经济学性质、研究步骤及一些基本概念。第二、三章分别是简单线性回归模型和多元线性回归模型，主要介绍满足经典假定条件下线性模型估计、检验与应用。第四、五、六章分别是多重共线性、异方差性和自相关性，主要介绍违背相应假定情况下，模型检验和修正问题。第七章是分布滞后模型与自回归模型，主要介绍动态模型初步内容。第八章是虚拟变量回归，主要介绍虚拟解释变量概念、设置规则及作用。第九章属于选学内容。第十章是时间序列计量经济模型，主要介绍伪回归、时间序列的平稳性检验、协整等初步内容。第十一章是联立方程组模型，主要介绍联立方程模型的性质和估计。第十二章是实证项目的计量经济研究，主要介绍如何运用计量模型做实证分析。 教师姓名 李南成 职称 教授 学历 研究生 学位 博士 主要 研究方向 经典计量经济学方法与应用，宏观计量经济模型分析 ，金融计量经济模型分析 主要 承担课程 （近三年、含研究生） 计量经济学，计量经济分析，商务统计方法与应用 二、教学大纲 教学目标： 本课程通过“课堂教学、上机实验、课程论文” 等教学环节，使学生系统学习和掌握计量经济学的基本理论与方法，能够应用计量经济模型分析现实经济问题，遵循“重思想、重方法、重应用”原则，突出学生能力和素质的培养，达到专业培养计划的要求。 主要教学内容（分章节）： 第一章 导论 本章学习目的和要求：通过本章学习，了解计量经济学的性质、研究步骤和一些基本概念。 本章知识要点： 一、什么是计量经济学（计量经济学的产生与发展、计量经济学的性质、计量经济学与其他学科的关系） 二、计量经济学的研究步骤（模型设定、估计参数、模型检验、模型应用） 三、变量、参数、数据与模型（计量经济模型中的变量、参数估计的方法、计量经济学中应用的数据） 四、计量经济模型的建立 本章重点和难点分析：重点是对模型设定、估计参数、模型检验、模型应用的理解，变量类型和数据类型的划分。难点在于变量内生性与外生性的理解。 第二章 简单线性回归模型 本章学习目的与要求：通过本章学习，掌握经典计量经济学模型基本原理与思想，掌握一元线性模型设定、估计、检验和应用，理解基本假定。 本章知识要点： 一、回归分析与回归函数（相关分析与回归分析、总体回归函数（PRF）、随机扰动项、样本回归函数（SRF）） 二、简单线性回归模型参数的估计（基本假定、普通最小二乘法、OLS回归线的性质、最小二乘估计式的统计性质） 三、拟合优度的度量（总变差的分解、可决系数、可决系数与相关系数的关系） 四、回归系数的区间估计和假设检验（OLS估计的分布性质、回归系数的区间估计、回归系数的假设检验） 五、回归模型预测（被解释变量平均值预测、个别值预测） 六、案例分析 本章重点和难点分析：重点掌握总体回归函数（PRF）、随机扰动项、样本回归函数（SRF）和残差概念，把握它们之间的关系；普通最小二乘法估计方法；OLS回归线的性质、最小二乘估计式的统计性质；拟合优度的度量（可决系数）；t检验。本章难点在于对总体回归函数（PRF）与样本回归函数（SRF）、随机扰动项和残差之间关系的理解，最小二乘估计式的统计性质的理解，对模型基本假定的理解等。 第三章 多元线性回归模型 本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握多元经典计量经济模型估计、检验和应用。 本章知识要点： 一、多元线性回归模型及基本假定（多元线性回归模型矩阵形式、多元线性回归模型的基本假定） 二、多元线性回归模型的估计（多元线性回归性参数的最小二乘估计、参数最小二乘估计的性质、随机扰动项方差的估计、多元线性回归模型参数的区间估计）