中国私募基金业绩评价报告.docx

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 朝阳永续?中国私募基金风云榜 业绩评价报告 2022.07.30 私募业绩点评： 截止到2010年7月30日，年度中国私募基金风云榜证券投资信托组非结构化产品排在前三名的是泽熙投资的泽熙瑞金1号，彤源投资的彤源2号和华泰联合证券的三能1号。其今年至今的收益率分别为27.87 结构化产品排在前三名的是中海信托的浦江之星6号，山东信托的恒鑫“套利+新股”一期和盈融达的盈融达。其年初至今的收益率分别为23.23%、18.18%和15.32%。 券商集合理财产品组非限定性产品排在前三名的是东方证券资管的东方红先锋2号，东方红先锋1号和浙商证券的金惠1号。其年初至今的收益率分别为4.42%、3.4%和2.86%。 限定性产品组的排在前三的是兴业证券的卓越1号，国泰君安的君得惠和国海证券的国海债券1号。其年初至今的收益率分别为6.88%，5.39%和5.14%。 私募精英组（A股）的排在前三金诚基金（原名为敬臣投资），大道A股和孤胆英雄基金，其2010年4月1日至2010年7月30日的收益率分别为94.67%，23.19%，22.47%。 短期 1月收益 以2010年7月23日为最近的一个更新日期，1月收益（%）中信托产品中非结构化收益前三的金凯瑞一期，泽熙2期和云程泰二期，其收益率分别为9.84%，8.48%，7.88%。结构化的产品则是江豚1期，金牛1号和京福创富1期，收益为17.03%，13.1%，11.99%。 3月收益 以2010年7月23日为最近的一个更新日期，3月收益（%）中信托产品中非结构化收益前三的是泽熙瑞金1号，金凯瑞一期和三能1号，其收益率分别为10.94%，10.58%，6.28%。结构化的产品则是飞天2号，京福创富2期和金牛1号，收益为14.28%，12.85%，12.14% 私募时事点评： 私募加盟拓荒量化投资 继公募基金去年以来掀起量化投资风潮后，私募基金也开始流行量化投资。据证券时报报道，一些阳光私募基金日前正在加紧招募量化投资人才，以期尽快建立量化投资团队，顺应股指期货和融资融券推出以后新的A股投资环境。 量化投资通常是指使用数学公式、根据过去的数据、判断将来价格走势而进行投资的一种方法。从1970年定量投资在海外全部投资中占比为零，到2022年定量投资在全部投资产品中的份额中占30％以上，主动投资产品中大约有20％到30％使用定量技术。量化投资已经成为全球基金业的主流投资方法之一。 基于量化策略的投资方式可在最大程度上规避由于不理性市场及不理性投资所带来的负面影响，同时通过客观的量化模型去准确捕获市场波动所带来的超额收益。私募界从来就不缺乏敢于激流勇进的尝鲜者，对于量化投资的追逐，是股指期货背景下，衍生品投资将日益增多，解决投资效率的必然选择，毕竟在某些复杂衍生品投资方面，通过数学模型计算会高效得多，但由于量化投资涉及到高级金融工程师等重要国内紧缺技术人员，推进过程相信仍有段较长的路要走，尽管如此，私募已经开始重视量化投资人才力量提前储备，这将有利于将来从容应对多元化投资环境。A股量化投资这种新兴投资理念，在私募染指之后，能否在A股土壤中焕发新生，仍需要一段时间考量。 对于尚处于幼年期的阳光私募，量化投资的选择，体现了私募对专业化，高端化投资理念的追求，顺应投资时代变迁，勇于变革求索新盈利模式，勇气足可嘉，但进步的意义更值得称许。 朝阳永续私募基金指数 7月25日至7月29日之间，私募基金指数收益率由上期的108%上升到当期的110.15%，而同期沪深300指数收益率 私募信托产品组 1：私募信托产品组非结构化排名前二十位 序号 基金名称 信托公司 投资顾问 投资经理 单位净值 累计净值 今年收益(%) 成立日期 更新日期 1 泽熙瑞金1号 山东信托 泽熙投资 1.2787 1.2787 27.87 2022.3.5 2022.7.23 2 彤源2号 山东信托 彤源投资 李威 1.3579 1.3579 26.14 2022.10.30 2022.7.23 3 三能1号 山东信托 华泰联合证券 陈晓 1.4241 1.4241 20.8 2022.6.15 2022.7.23 4 华宝1号 中融信托 聚益投资 汤小生 1.3279 1.3279 17.43 2022.9.28 2022.7.23 5 和聚1期 中信信托 和聚投资 李泽刚 1.3687 1.3687 16.5 2022.7.14 2022.7.23 6 杰凯一期 粤财信托 杰凯资产 梁钢 1.4132 1.4132 14.16 2022.4.29 2022.6.30 7 六禾光辉岁月1期 中原信托 六禾投资 夏晓辉 1.7436 1.7436 12.14 2022.1.12 2022.7