第十章时间序列计量经济模型 .pptx

计量经济学;引子：是真回归还是伪回归？;为了分析某国的个人可支配总收入 与个人消费总支出 的关系，用OLS法作 关于 的线性回归，得到如下结果：;从回归结果来看， 非常高，个人可支配总收入 的回归系数t统计量也非常大，边际消费倾向符合经济假设。凭借经验判断，这个模型的设定是好的，应是非常满意的结果。准备将这个计量结果用于经济结构分析和经济预测。 可是有人提出，这个回归结果可能是虚假的！可能只不过是一种“伪回归”！ ; “要千万小心!” 这里用时间序列数据进行的回归，究竟是真回 归还是伪回归呢？为什么模型、样本、数据、检验结果都很理想，却可能得到“伪回归”的结果呢？ ;时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提，如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量的时间序列数据用于建模分析，实际上隐含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据此而进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及的大多数时间序列是非平稳的。;问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序列时，应作如何处理？ ;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Tuesday, July 20, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。04:23:3504:23:3504:237/20/2021 4:23:35 AM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2104:23:3504:23Jul-2120-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。04:23:3504:23:3504:23Tuesday, July 20, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2104:23:3504:23:35July 20, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。20 七月 20214:23:35 上午04:23:35七月-21 15、我就像一个厨师??喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。七月 214:23 上午七月-2104:23July 20, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/20 4:23:3504:23:3520 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。4:23:35 上午4:23 上午04:23:35七月-21 ;第十章 时间序列计量经济模型;第一节 时间序列基本概念;一、伪回归问题;二、随机过程;随机过程的严格定义 若对于每一特定的 ， 为一随机变量，则称这一族随机变量｛ ｝为一个随机过程。 若 为一区间，则｛ ｝为一连续型随机过程。 若 为离散集合，如 或 ，则｛ ｝为离散型随机过程。 离散型时间指标集的随机过程通常称为随机型时间序列，简称为时间序列。;三、时间序列的平稳性;严格平稳 是指随机过程｛ ｝的联合分布函数与时间的位移无关。设｛ ｝为一随机过程， 为任意实数，若联合分布函数满足： 则称｛ ｝为严格平稳过程，它的分布结构不随时间推移而变化。 ;弱平稳 是指随机过程{ }的期望、方差和协方差不随时间推移而变化。若｛ ｝满足： 则称｛ ｝为弱平稳随机过程。在一般的分析讨论中，平稳性通常是指弱平稳。;时间序列的非平稳性 是指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化，即生成变量时间序列数据的随机过程的特征随时间而变化。 在实际中遇到的时间序列数据很可能是非平稳序列，而平稳性在计量经济建模中又具有重要地位，因此有必要对观测值的时间序列数据进行平稳性检验。; 第二节  时间序列平稳性的单位根检验;一、单位根过程;当 ，则序列的生成过程变为如下随机游动过程(Random Walk Process)： 其中{ } 独立同分布且均值为零、方差恒定为 。随机游动过程