金融市场风险管理的稽核.pptx

市场风险管理的稽核;课程概要;目的;什麽是风险 ?;风险管理的主要步骤;风险管理的架构;风险管理部;银行风险管理的重要性;Orange County (OC);Orange County;Orange County;Barings;BARINGS;BARINGS;BARINGS;LTCM;LTCM;LTCM;管理不当的银行与公司...;重温－什麽是风险 ?;风险的宇宙;风险的宇宙;主要风险种类;独立监督所有横跨各个单位的风险种类 提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别 确保所承受风险与银行的风险胃口一致 调查例外和与业务单位讨论所承受风险 向高级管理层发表成绩和报导风险 扮演企业监督的角色 “ 风险管理是为了避免惊喜”;独立监督所有横跨各个单位的风险种类 提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别 确保所承受风险与银行的风险胃口一致 调查例外和与业务单位讨论所承受风险 向高级管理层发表成绩和报导风险 扮演企业监督的角色 “ 风险管理是为了避免惊喜”;风险管理的主要成分 :;风险架构;董事会的角色;风险管理组的作用;风险管理组须定期的向董事会作以下报告 : 银行业务的全面风险敞口; 分析业务组合内的特有风险集中，并提出减低风险 的方法; 为现有市场在变换环境里或当进入新市场的各种风 险进行分析; 资本充足率的依从; 为实行风险管理所须的系统和资源是否适当。 ;;风险管理职能部门的作用 (续);风险管理过程;;风险管理过程监督 (续);瑞士银行风险管制;传统风险组织;企业风险管理系统;市场风险管理;市场风险;市场风险;市场风险;传统的额度限制 (Limits);价值风险 (VAR); 什麽是价值风险?;为何用价值风险 (VaR) ?;价值风险的假设 ?;回率表 (1953 - 1995);价值风险;;;事后测试;事后测试; 事后测试 ;压力测试;压力测试;压力测试;压力测试是否理想的因素;压力测试;标准压力测试;标准压力测试 ;历史压力测试; 历史压力测试 ;假想压力测试;压力测试报告;利率风险管理方法;概要;利率风险的定义;利率风险的由来/种类;利率风险的来源;重新定价风险;回报曲线风险;基点风险;期权风险;利率风险的效应;利率风险的影响;利率风险管理的稽核;稽核目的 :;稽核目的：; ;;稽核目的 :;;;;稽核目的 :;;稽核目的 :;;稽核目的 :;稽核目的 :;;稽核目的 :;;;;稽核目的 :;;稽核目的 :;稽核目的 :