风险价值培训讲义.pptVIP

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2021-09-29 发布于河北
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风险价值培训讲义.ppt

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第三章风险价值; ; ; ; ; ; ;本章主要内容概览;第一节认识风险; 二、风险的类型; ; ;三、投资者的风险偏好; ;四、风险价值;第二节收益的涵义和类型;二、收益的类型;对名义收益率的不同理解 ; 对名义收益率的不同理解;对名义收益率的不同理解;第三节单项资产的风险与收益;方差和标准离差;方差和标准离差; ;标准离差率;???贝塔值; ; ;; ;第四节资产组合的风险与收益 ;组合方差、组合标准差; 协方差; ;组合方差、组合标准差、协方差;练习;组合贝塔值;???、资产组合报酬率的计算;三、资产组合风险和收益的数量关系 ; ;资本资产定价模型练习;资产组合收益率和资产组合标准差的计算练习; ;第五节资本资产定价模型 ;二、理解资本资产定价模型需了解的基本概念;分离定理;市场组合;三、资本资产定价模型一般形式的导出 ;练习;夏普引入无风险借贷，形成资本市场线;夏普假设将资本市场线转换成证券市场线;资本市场线与证券市场线的比较;练习;本章课后作业