银行风险经理岗位资格考试计算题辅导.pdfVIP

计算题主要涉及： 市场风险管理、 风险监测以及经济资本管理部分， 现将主要计 算题及解题方说明总结如下，祝各位考试取得好成绩！ 一、需要记忆的重要公式： 1、RAROC＝经风险调整后税后净利润 / 经济资本； RAROC＝（净利润－预期损失） / 经济资本 2、EVA＝经风险调整后税后净利润 - 经济资本×资本成本 3、预期损失 （EL）＝违约风险暴露 （EAD）×违约概率 （PD）×违约损失率 （LGD） 4 、农业、工业、商业、房地产开发、建筑安装综合类等客户授信额度理论值公 式： T＝（E×L－De）×K＋C （其中：T 为本年度客户授信额度理论值； E 为客户上年度有效净资产总额； L 为客户负债 与权益最高控制比率； K 为客户额度调节系数； De 为客户报告期负债总额； C 为客户报告期 在农业银行的信用余额。） 5、正常类贷款迁徙率 =期初正常类贷款向下迁徙金额 / （期初正常类贷款余额 - 期初正常类贷款期间减少金额）×