计量经济学第八讲.pdfVIP

三、多重共线性的检验 （一） 相关系数检验 利用相关系数可以分析解释变量之间的两两相关情况。在 EViews 软件中可以直接计算（解释）变量的相关系数矩阵： [命令方式 ]COR 解释变量名 [菜单方式 ]将所有解释变量设置成一个数组，并在数组窗口中点 击 View\Correlations. （二） 辅助回归模型检验 相关系数只能判断解释变量之间的两两相关情况， 当模型的解释 变量个数多于两下、 并且呈现出较为复杂的相关关系时， 可以通过每 个解释变量对其他解释变量的辅助回归模型来检验多重共线性， 即依 次建立 k 个辅助回归模型： x a a x a x a x a x i 1, ,k i 0 1 1 i 1 i 1 i 1 i 1 k k 如果，其中某些方程显著， 则表