chapter9-模型设定方法.pptVIP

2021/10/10 * 9.4有测量误差时OLS的性质 测量误差是模型设定偏误的又一种情况 测量误差来自于两种情况 1.因变量的测量误差 2.自变量的测量误差 2021/10/10 * 9.4.1因变量中的测量误差 测量误差的例子:我们想要“家庭年收入”,但是被调查者只为我们提供了家庭成员的工资总收入，实际上投资收益被忽略了，此时产生了测量误差。 令y*表示因变量的真实值，y表示观测值 测量误差e=y-y* 存在测量误差会导致OLS估计量的性质发生什么变化? 2021/10/10 * 测量误差的均值为0,且测量误差和解释变量无关 对于真实情况（满足高斯-马尔科夫假定） 而我们回归的方程为 如果也满足满足高斯-马尔科夫假定,则估计量是有效地，即 E（e|x）=0 存在测量误差时，误差方差会增大。 2021/10/10 * 小结: 如果因变量的测量误差与解释变量系统相关,则会导致OLS的偏误。 如果测量误差只是一个与解释变量无关的随机误差，则OLS完全适用，但会加大估计量的方差。 2021/10/10 * 9.4.2解释变量中的测量误差 令x*表示因变量的真实值,x表示观测值 对于解释变量x1的测量误差e1=x1-x1* 假设E（e1）=0 E（u- β1e1 |x）=0? 2021/10/10 * 0(根据假定) e1=x1-x1* 自变量测量误差在两类假定下的影响 保证了