《金融风险管理》习题集.pdf

第四章 、利率风险和管理 ( 上) 一、名词解释 1、利率风险 2、利率敏感性资产 3、重定价缺口 4 、到期日缺口 5、收益率曲线 6、重定价模型 二、单项选择题 1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（ ） A. 久期模型 B.CAMEL 评级体系 C. 重定价模型 D. 到期模型 2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（ ） A. 重定价风险 B. 基准风险 C. 收益率曲线风险 D. 期权风险 3、下列资产与负债中，哪一个不是 1 年期利率敏感性资产或负债？（ ） A.20 年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B.30 年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C.5 年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D.20 年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 4 、假设某金融机构的 3 个月重定价缺口为 5 万元， 3 个月到 6 个月的重定价缺 口为-7 万元， 6 个月到一年的重定价缺口为 10 万元，则该金融机构的 1 年期累 计重定价缺口为（ ）。 A.8 万元 B.6 万元 C.-8 万元 D.10 万元 5、假设某金融机构的 1 年期利率敏感性资产为 20 万元，利率敏感性负债为 15 万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升 1 个百分点后 ( 假设资产与负 债利率变化相同 ) ，其利息收入的变化为（ ）。 A. 利息收入减少 0.05 万元 B. 利息收入增加 0.05 万元 C.利息收入减少 0.01 万元 D. 利息收入增加 0.01 万元 6、一个票面利率为 10%，票面价值为 100 元，还有两年到期的债券其现在的市 场价格为（假设现在的市场利率为 10%）（ ）。 A.99.75 元 B.100 元 C.105.37 元 D.98.67 元 7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了 3.25 万元， 负债的市场价值增加了 5.25 万元，则该金融机构的股东权益变化为（ ） A 、增加了 2 万元 B 、维持不变 C 、减少了 2 万元 D 、无法判断 8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下： 资产负债表 单位：百万元 资产 负债 现金 20 活期存款 100 15 年期商业贷款 160 5 年期定期存款 210 30 年期抵押贷款 300 20 年期债券 120 所有者权益 50 总资产