断点回归方法的应用.pdf

一 引 言 2010 年 4 月 24 日，该年度的约翰 ·贝茨 ·克拉克奖章 （John Bates Clark Medal） —— 针对 40 岁以下年轻经济学者的最高荣誉，授予了麻省理工学院经济系的 Esther Duflo 教授以表彰其在随机实验普及和其在发展经济学中应用方面的卓越 贡献。在因果关系分析的实证方法中， 最优的选择应当为随机实验， 但是随机实 验的时间成本和经济成本都比较高， 而在随机实验不可得的情况下， 需要考虑使 用其它方法。断点回归（ Regression Discontinuity ）便是仅次于随机实验的，能 够有效利用现实约束条件分析变量之间因果关系的实证方法。 Lee （2008 ）认为 在随机实验不可得的情况下， 断点回归能够避免参数估计的内生性问题， 从而真 实反映出变量之间的因果关系。 然而，断点回归也仅仅是在 20 世纪 90 年代末才 被应用于处理经济学的问题。 2001 年， Hahn 等人对断点回归模型的识别和估计 的理论问题进行了严格细致的分析， 此后，断点回归才在众多的经济学研究领域 中崭露头角。 时至今日，断点回归已经在劳动和教育经济学、政治经济学、环境 经济学和发展经济学等领域取得了广泛的应用。 然而，断点回归却鲜为中国经济 学者所应用， 正是基于断点回归在实证研究中的重要性和国内文献的缺乏， 本文 拟以此为背景， 从断点回归的理论、 发展历史、 实证步骤和经济学中的应用几个 方面阐述断点回归这一个新“拟随机试验”方法的兴起。 二 断点回归理论及发展历史 断点回归是一种拟随机实验，此种随机实验定义了这样一个特征，即接受处 置（ Treatment）的概率是一个或者几个变量的间断函数。 Hahn et al. （2001） 提出了断点回归的首要假设，如果变量 表示处置效应， 表示决定处置的关键 变量，那么 和 必须存在，并且 。在使用断点回归的情况下，存在一个变量，如果该变量大于一个临界 值时，个体接受处置，而在该变量小于临界值时，个体不接受处置。一般而言， 个体在接受处置的情况下， 无法观测到其没有接受处置的情况， 而在断点回归中， 小于临界值的个体可以作为一个很好的可控组（ Control Group）来反映个体没有 接受处置时的情况， 尤其是在变量连续的情况下， 临界值附近样本的差别可以很 好的反映处置和经济变量之间的因果联系。 断点回归可以分为两类， 第一类， 临 界值是确定的（ Sharp），即在临界值一侧的所有的观测点都接受了处置，反之， 在临界值另一侧的所有观测点都没有接受处置。 此时，接受处置的概率从临界值 一侧的 0 跳转到另一侧的 1；第二类，临界点是模糊的（ Fussy），即在临界值附 近，接受处置的概率是单调变化的。 Hahn et al. （2001）在一定的假设下，证 明了无论是哪一类型的断点回归， 都可以利用临界值附近样本的系统性变化来研 究处置和其它经济变量之间的因果关系。 断点回归首先是由美国西北大学的心理学家 Campbell 于 1958 年首先发展