两个随机变量的函数分布.pptxVIP

一、 的分布首先我们考虑两个离散型随机变量 与 的和，显然，它也是离散型随机变量，记作 ，变量的任一可能值 是变量 的可能值 与变量 的可能值 的和但是，对于不同的 及 ，它们的和可能是相等的.所以，按概率加法定理，我们有或者也可以写成 (4.1)§4 两个随机变量的函数的分布同理可得(4.2)如果 与 相互独立，则有 (4.3)或 (4.4)这里求和的范围可以认为是一切 的值；如果对于 的某一个值 ，数 不是变量 的可能值，则我们规定以上两式又称离散卷积公式.由 的对称性， 又可写成 （4.6）在二维离散型随机变量和的概率分布式（4.1）中，将概率 换为概率密度 ，将和“ ”换为积分“ ”,则类似的可得到二维连续型随机变量和 的概率密度为 （4.5）上述两等式是两个随机变量和的概率密度的一般公式.这两个公式称为卷积公式，记为 ，即特别，当 和 相互独立时，设 关于 的边缘概率密度分别： ，,则上述两等式分别化为 （4.7） （4.8）解：例 1 设 ， 的概率分布如表3-8,求（1） 、（2） 的概率分布.从而得：（1） 的概率分布如表3-10， （2） 的概率分布如表3-11解 由的概率分布可得表3-9解：解：例3 设 和 是相互独立相互独立随机变量.它们都服从 分布，其概率密度分别为：求 的概率密度.例2 设 与 相互独立，依次服从泊松分布 ，求随机变量 的概率分布.故 服从泊松分布即：若 与 相互独立，依次服从泊松分布 ，则 服从泊松分布 这一性质称为泊松分布的可加性.解 的可能取值为0，1，2，…（令 ）即 服从 分布.解 这个结论还能推广到 个独立正态随机变量之和的情况.若 ，且它们都相互独立，则它们的和 仍然服从正态分布，且有一般地，设 和 是相互独立，且 ， ，由（4.7）式经过计算知 仍然服从正态分布，且有 这一性质称为正态分布的可加性.可以证明：二项分布 （见习题）以及后面要讲到的 分布都具有可加性.一般地，如果随机变量 是连续型二维随机变量 的函数 ，要用 的概率密度来表达 的概率密度，可用如下的方法求 的密度函数求得 的分布函数后，通过分布函数与概率密度的关系，即可得 的概率密度.更一般地，可以证明有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 即若 ，则 服从正态分布，由于 不大于 等价于 和 都不大于 ，故有又由于 和 相互独立，得到 的分布函数为 即有 （4.9）类似地，可得 的分布函数为即 （4.10）二 及 的分布 设 和 是相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 和 现在求 及的分布函数.特别地，当 相互独立且具有相同分布函数 时有 （4.11） (4.12)以上结果容易推广到 个相互独立随机变量的情况.设 是 个相互独立随机变量，它们的分布函数分别为 则 及 的分布函数分别为解：例5 设系统 由两个相互独立的电子元件构成，记这两个元件的寿命为;且 均服从指数分布 即密度函数 将这两个元件（1）串联，（2）并联组成系统 ，求系统 的寿命 的密度函数.由 得 的分布函数为于是 的概率密度为 ：解（1）串联的情形.由于当系统中有一个损坏时，系统 就停止工作，所以这时 的寿命为, 的概率分布函数均为由