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基于多因子模型的选股策略研究
161203105386
2020
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2020
Researchon stock selection strategy basedonmulti-factormodel
Abstract
In order to better apply quantitative trading to the actual, this paper uses Ridge regression,
random forest regression, support vector regression of these three regressions, and carries
onthestrategicbacktestingofthetradingdaysfromJanuary1,2019toDecember12,2019.
Theresultsofthethreeregressionalgorithmscangettheexcessrateofreturn,inwhichthe
randomforestregressionstrategycanbestadapttothelargemarketsituationoftheselected
time periodin2019.
The return results of the backtest show that these factors are significantly effective in the
backtest time, indicating that good quantitative trading is conducive to investors to avoid
some risksinthestockmarket,soastoobtainprofitmaximization.
Keywords:Quantifying transactions Ridge Return Random Forest Regression Sup-
port vectorregression
2020
1 2
1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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