3.3 二维连续型随机变量及其概率密度.ppt

§3 二维连续型随机变量及其概率密度;按定义，概率密度具有以下性质 ;由性质（4）和（1.1），如图3-3，在 的连续点处有;这表示若 在点 连续，则当 很小时, 即 落在小长方形 内的概率近似地等于;例 1 若二维随机变量 具有概率密度 ;解;例2 设二维随机变量 具有概率密度 (1)求分布函数(2)求概率.;解; 例3 二维随机变量 的联合密度为 求 (1)系数 ; (2)随机变量 落在圆 内的概率 ;解 ;二、 二维连续型随机变量的边缘分布;例4 设二维随机变量 在以圆点为中心、 为半径的圆域 上服从均匀分布，求 及 的边缘概率密度.;在上面例1中，我们已经求出二维联合概率密度;例5 设二维随机变量 的概率密度函数为 求边缘概率密度.;解 对任意;其中 ，其中 都是常数， 且 .我们称 为服从参数 为 的二维正态分布（这五个参数的意义将在下一章说明），记为 试求二维正态随机变量的边缘概率密度.;解 ;; 我们看到二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于参数 ，亦即对于给定的 不同的对应不同的二维正态分布，它们的边缘分布却都是一样的.这一事实表明，仅由关于 和关于 的边缘分布，一般来说是不能确定随机变量 和 的联合分布的.;三、 二维连续型随机变量的条件分布;这就启发我们，对于二维连续型分布，规定在条件 下 的条件分布为如下连续型分布：;记为 或; 类似地，规定在条件 下 的条件分布为一个连续型分布，它的概率密度函数和分布函数分别为 ;例 7 随机变量 在矩形域 服从均匀分布，求 及 的条件概率密度.;解 按题意 具有联合概率密度;例8 设二维随机变量 在以圆点为中心、 为半径的圆域 上服从均匀分布，分别求关于 及 的条件概率密度.;解 我们有当 时： ， 当 时： . 其中c为常数. ;同理得 的边缘概率密度为 ;四、 二维连续型随机变量的相互独立性 ;例9 设二维随机变量 在 上服从均匀分布，问 与 是否相互独立？;解 易求得 具有概率密度： ;解 ;例11 二维正态随机变量 的概率密度为 求证 相互独立等价于 .;证 仅证明二维正态分布的特殊情形 ，它 的概率密度为;作代换 便得关于 的边缘概率密度为;因此，如果 ，则对于所有的 有 ，因而随机变量 和 是相互 独立的.;二维正态随机变量 ， 和 相互独立充分必要条件为 .;以上所述关于二维随机变量的一些概念，容易推广 到 维随机变量的情况.;若存在非负函数 使对于任意实数 有;例如 关于 、关于 的边缘分布函数分别为;又若 为 的概率密度函数.则 关于 、关于 的边缘密度函数 分别为 ;若对于所有的;我们不加证明地给出以下定理，它在数理统计中是很有用的.