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第三篇 基金投资管理 1 1.( ），衡量我国市场上短期流动性水平的 “上海银行间同业拆借利率 ”正式 运行 . A2005 年 4 月 1 日 B2007 月 1 月 4 日 C2007 年 4 月 1 日 D2006 年 1 月 4 日 2. （）,又称合约规模 ,是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。 A 交割价格 B 交易单位 C 合约标的资产 D 履约保函 3 。（）称为企业的 “第一会计报表 ”。 A 利润表 B 所有者权益变动表 C 现金流量表 D 资产负债表 4 。（）的优点在于将外部股权全部内部化，使得对象企业保持充分的独立 性。 A 管理层回购 B 二次出售 C 买壳上市或借壳上市 D 破产清算 5. （）反映一定时期的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原 因。 A 所有者权益变动表 B 资产负债表 C 现金流量表 D 利润表 6 。（）年，莫迪利亚尼和米勒提出关于资本机构与企业价值之间关系的著 名理论，即莫迪利亚尼 — 米勒定理 ,简称 MM 定理。 A1958 B1968 C1948 1 D1938 7。（）年，我国资产证券化开始试点， () 年进入扩大试点阶段 . A2003 ；2007 B2003;2005 C2007;2009 D2005;2007 8.() 年 9 月 6 日，首批 3 个 5 年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所 推出 .国债期货债券市场定价和避险具有关键作用 . A2011 B2012 C2013 D2014 9 。（ )年年底 ,银行间市场交易商协会宣布正式启动短期融资券业务，进一 步丰富了短期融资券的期限结构。 A2010 B2009 C2008 D2011 10.( ）是基金业绩评价的第一步。 A 进行业绩归因 B 计算相对收益 C 计算绝对收益 D 计算风险调整后收益 11。（ ) 是目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数 ,于 1896 年 5 月 26 日问世。 A 金融时报股价指数 B 道琼斯工业平均指数 C 日经指数 D 标准普尔指数 12。（）是使用频率最高的债务比率。 A 权益乘数和负债权益比 B 总资产周转率 C 资产收益率 D 资产负债率 13。( ）是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经 银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持 票人的票据，是商业票据的一种。 A 银行承兑汇票 B 商业票据 C 同业存单 2 D 大额可转让定期存单 14。（ ) 是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的 市场成交价格来完成交易的最优化算法 . A 成交量加权平均价格算法 B 跟量算法 C 执行偏差算法 D 时间加权平均价格算法 15. （）是指交易双方约定在未来的某一确定时间，按约定的价格买入或卖 出一定数量的某种合约标的资产的合约。 A 期货合约 B 互换合约 C 远期合约 D 期权合约 16.( ）也称权益报酬率。 A 资产收益率 B 净资产收益率 C 权益乘数 D 销售利润率 17. （）又称为回购风险。 A 提前赎回风险 B 流动性风险 C 再投资风险 D 通胀风险 18。《全球另类投资调查》咨询报告指出，（）是最大的私募股权管理公 司，具有 680 亿美元的规模 . A 布里奇沃特投资公司 B 高盛公司 C 贝莱德 D 麦格理集团 19。2004 年 7 月 20 日，国内第一只量化基金（）发行。 A 中海量化策略基金 B 申万菱信量化下盘基金 C 嘉