第5章 大数定律和中心极限定理 (NXPowerLite).docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 第5章 大数定律和中心极限定理 (NXPowerLite) 第五章大数定律和中心极限定理关键词：契比雪夫不等式大数定律中心极限定理  §1大数定律  背景  本章的大数定律，对第一章中提出的“频率稳定性”,给出理论上的论证  为了证明大数定理，先介绍一个重要不等式  契比雪夫不等式都有：  P127-128  设随机变量X具有数学期望EX,方差DX2,则对于任意0,  2PXEX22PXEX12  定理的等价形式为：  证明：仅就X为连续型时证之设X的概率密度为fx,  则PXf(x)  x  fxdx  x  x2  2  fxdx  12  x22  2  fxdx  DX  2  不等式说明对于任意分布的X,若记则由契比雪夫不等式：E(X),D(X)2,  2P(X3)10.88892(3)  即由契比雪夫不等式知道，对于任意分布的X落入区间(3,3)的概率均大于0.8889。检验：当X~N(,2)时,则P(X3)P(3X3)2(3)10.9974  可见0.99740.8889,符合以上结论!但要留意，虽