随机过程教学课件：第六章 平稳随机过程.pptVIP

第六章：平稳随机过程 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 平稳过程的数字特征 平稳过程自相关函数的性质 时间平均和集合平均的概念 平稳过程遍历性定义 遍历性判定定理 遍历性应用举例 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 联合平稳过程 平稳过程自相关函数的性质 时间平均和集合平均概念 * * 设{X(t),t∈T}是随机过程，如果对任意常数τ和正整数n， t1,t2, …,tn∈T，t1+τ,t2+τ, …,tn+τ ∈T，(X(t1),X(t2), …,X(tn))与(X(t1+τ),X(t2+τ), …,X(tn+τ))有相同的联合分布，则称{X(t),t∈T}为严平稳过程或侠义平稳过程。 严平稳过程的统计特征是由有限维分布函数决定的，在实际应用中难以确定。 设{X(t),t∈T}是随机过程，如果 {X(t),t∈T}是二阶矩过程； 对任意t∈T，mX(t)=EX(t)=常数； 对任意s,t ∈T，RX(s,t)=E[X(s)X(t)]=RX(s-t)则称{X(t),t∈T}为广义平稳过程，简称为宽平稳过程。 均值：mX(t)=E[X(t)]; 均方值： φ X(t)=E[X2(t)]； 方差：D[X(t)]=E[X2(t)]-[E(X(t))]2= φX(t)-mX2(t); 自相关函数：RX(t1,t2)=E[X(t1)X(t2)]； 协方差函数：Cov(t1,t2)=RX(t