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统计假设检验在量化交易中的应用 程序化交易 假设检验的基本原理：如果假设 A 成立，那么事件 B 发 生的概率低于 5%( 当然也可以用 10%或者 1%等标准 )。实际 随机抽样检测中 B 发生了，我们可以在 0.05 的显著性下认为 假设 A 不成立。在实际应用中我们要注意的是，第一，样本 书越大， 越容易验证条件 A 是否成立； 第二， 观察事件 B 是 否发生时， 一定是要随机抽样的。 比如上面那个硬币的例子， 如果不是随机抛硬币，而是由一个硬币抛掷高手来有认为控 制硬币抛掷后的结果，那么得出来的结论对于硬币是否标准 这一假设是没有参加价值的。为什么很多历史数据中表现很 好的交易系统在后期的实盘时效果很差，很大一个原因就在 于针对历史数据所设计的交易系统不符合抽样随机性。交易 应用示例： 写了这么多，还没有写到交易上，可能有些朋 友急