e第五章平稳时间序列预测.pptxVIP

应用时间序列分析; 本章介绍利用ARMA模型进行平稳时间序列预测的理论与方法。具体要求： ①理解平稳线性最小均方误差预测的含义； ②熟悉条件期望预测以及预测的三种形式； ③掌握ARMA模型差分方程形式的预测方法；④掌握预测值的适时修正方法。 ;考虑以 为原点，向前期(或步长)为 的预测;第一节 条件期望预测 ;第二节 预测的三种形式 ;一、由ARMA模型的传递形式进行预测 ;7;这说明条件期望预测与最小均方误差预测是一致的 ;二、用ARMA模型的逆转形式进行预测 ;三、用ARMA模型(即差分方程形式)进行预测 ;2 ARMA(1,1)模型预测 ;该差分方程的通解为 ;3 MA(1)模型预测 ;4．ARMA(n,m)模型预测的一般结果 ; 对于平稳ARMA(n,m)模型，随着超前步数的增大，预测值趋于零(实际上是序列的均值)。 ;16;由前面的一步和两步预测结果可以求出待定系数。;【例5-2】 利用例4.1所建模型进行预测，模型为 当t=57、58、59、60时， 分别为52、-75、66、-96。在t=60〔1997年12月〕作超前一步和两步预测。 ;19;预测图示 ;第三节 预测值的适时修正 ;【例5-3】 对于例5-2,假设我们道观测值 ,试 利用前面t=60时的预测值计算 和