CAN-File-10-03-30-17-3Lagrange对偶的重难点.pdfVIP

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2021-11-09 发布于广东
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线性规划的对偶理论优化理论线性规划的对偶理论：原问题 ←→ 对偶问题 ? 原问题－ minimize ，对偶问题－ maximize ? 原问题最优解所对应的单纯形乘子是对偶问题的解第4讲 ? 弱对偶性 Lagrange 对偶 ? 强对偶性 (之一有解，则另一个必有解，且最优值相等 ) 4 4 第讲优化理论数学与系统科学学院第讲优化理论数学与系统科学学院 Lagrange 对偶 Lagrange 对偶建立对偶理论的基本思路二人零和博弈 (zero-sum game) ◎ Peter和 Harriet 的策略集分别为 X 和 Y ◎ 希望解决的问题 ◎ 博弈规则: 同时公布所选策略， ⊙ 定义新问题，以为变量？且解是 ! Harriet 选 , 若 Peter选， Peter付给 Harriet ⊙ 新问题的解可给原问题提供一个下界！ ◎ 前提 : 两人采取理性行为 ◎ Lagrange 对偶 (计算)与 Fenche对偶 (理论 ) ！－不管对方采取何种策略不管对方采取何种策略，该行为都能保证自己的最大获益该行为都能保证自己的最大获益 ◎ 建立对偶理论的基本思路 ⊙ 将约束极小化问题 “min-max”问题 Peter 的问题 Harriet 的问题 ⊙ 定义对偶问题是 “max-min”问题选 , 最多要支付选 , 最少收到 min-max 问题 ←→ 原问题 max-min 问题←→ 对偶问题第4讲优化理论数学与系统科学学院第4 讲优化理论数学与系统科学学院 Lagrange 对偶