计量经济学李子奈潘文卿版计量经济学复习资料(20211106114513).docxVIP

PAGE PAGE # / 27 第二章 L为什么订量纹所字腰型的埋论万程甲必须包言随机十就項？ 解答计量经济学模型考察的是貝有因果关系的随机变髭间的具体联系 方式。由于是随机变量，意味若影响被解释变微的因素是复杂的，除了解释变 量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的务种因素的影响。这样，理论 模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独 立表示岀来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性’ 2,下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ (I) ⑵，匚。+ 01；+片,r = l,l… 。)+ f = LZ … ⑷七 sSxn F = …，旳 城购=1,小5 K =4當花+鬲，財.F； 标小,顷、i = ],Z… 其中带” ”者表示“估计值二 解答计量经济学模型有两种类型：一是M体回归模型；另一是样本回归 模型.两类回归模型都具有俩定形式与随机形式两种表达方式： 总体回归模型的确定形式 总体回妇模型的随机形式 F =岛+AX +产 样本回归模型的确定形式 9 g AX 样本回归模型的隨机形式 除此之外，其他的表达形式均是错误的，因此判断如下：(1)错误：(2)正确； (3)错误* (4)错误；(5)错误；佝 正确；⑺ 正确8)错误. 线性回归模型 f II 的零均值假设是否可以表示为丄力网=0?为什么？ 解答 线性回归模型中的零均值假设E3） = 0可以表示为 E（出） = 0, ￡（外）=0, E（妇=0 ,… 但是不能表示为丄支冉=0,理由是 n i?i 一 ￡丹沙召0）= 0 a 严格说来，随机干扰项的零均值假设是关于X的条件期望为零： E（用！ K） = o,其含义为在X取值为不的条件下.所有其他因素对丫的各种可 能的影响平均下来为零。因此，EQ4）与丄￡片是两个完全不同的概念. 假设已经得到关系式Y = g\X的最小二乗估计，试回答： （1） 假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有 什么样的影响？如果把y变量的单位扩大10倍，又会怎样？ （2） 假定给X的每个观测值都増加2,对原回归的斜率和戴距会有什么样 的影响？如果给y的每个观测值都増加2,又会怎样？ 解答（1）记X,为原变量/单位扩大10倍的变量，则*二义一，于是 10 y=用+ pxx 10 1 “+X， ”。10 可见.解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原 回归系数的話 y* 同样地，记以原变量丫单位扩大I。倍的变量，则』布，于是 Y* 布 即 了=10片+】0駅* 可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率項都会比原回归系数扩大 10倍， ⑵记X=X + 2,则原回归模型变为 =^+A（^-2 =（爲_2丹）+很. 记r=7+2,则原回归模型变为 q =偽槌\X 即 广=（瓦+2）M* 可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型 的截距项变化，而斜事项不变* 6.暇使在回归模型丫产趴xm 中，用不为零的常数a去乘每一个* 值，这会不会改变丁的拟合值及残差？如果对每个x都加大一个非零常数 又会怎样？ 解答 记原总体模型对应的样本回归模型为则有 =孕龙』-才 r的拟合值与残差分别为? 錦二庇+不 ■■ 寸「（腐顼勺 记x； ,则有 . n x（ = X； — X* = 8x{ 记新总体模型对应的样本回归模型为 则有 kkk 1 _ 1 a . -=^S^=? o 8 0 A = Y* = Bo 于是在新的回归模型下，/的拟合值与残差分别为 =庇+§爾兀 O =M* 如X, 。:=K-（爲+郊％ =匕-（食+｝笊犯） =K -（A + K） 可见，对x乘非零常数后，不改变y的拟合值与模型的残差， 如果记X「=Xj + S,则有 于是新模型的回归参数分别为 板 ￡（ ?： 1 _ ■ 之=戸-4亍或-（刀泌 =Y - 河 X 一 队 8 =爲一 在新的回归模型下，V的拟合值与残差分别为 Yt ―^ + =（底-础） + （K+$） =Ba* B\X$名二4 ~（爲+4弋） 。-kA-确）+■+助 二￡ -（允+Bi，》 可见，对x都加大一个非零常数后，也不改变y的拟合值与模型的残差。 PAGE PAGE # / 27 7.假设有人做了如下的回归： 月=)+0內+勻 其中，力,为分别为L%关于各自均值的离差口问和底将分别取何值? 解答记須=丄￡呵，丁=丄￡乂，贝寸易知交=顼=。，于是 ti n a _ ￡(尻-玖力-恥E砌 瓦”-盈=0 可见，在离差形式下没有截距项，只有斜率项. 9,记样本［ 9, 记样本［ 归模型为B/BiXi+j试证明: 估计的丫的均值等于实测的兰的均值; 4 —- Y=Y 残差和为零，从而残