2020年中级银行从业资格测试题及答案.pdfVIP

2020 年中级银行从业资格测试题 《银行管理》《公司信贷》《风险管理》 《个人贷款》 一、单项选择 1.若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%， 则根据巴塞尔协议Ⅱ定义的二者的违约概率分别为( )。 A.0.02%；0.03% B.0.02%；0.04% C.0.03%；0.03% D.0.03%；0.04% 正确答案：D 答案解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 在巴塞尔协议Ⅱ中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违 约概率与 0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为 0.02%， 小于 0.03%，故其违约概率为 0.03%；借款人乙的违约概率为 0.04%， 大于 0.03%，故其违约概率为0.04%。 2. ( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 正确答案：D 答案解析：高管层负责组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理 事项以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建 设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监 测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水 平进行报告并接受监督。 3.下列关于《商业银行合规风险管理指引》相关规定的表述，错误的 是( )。 A.内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人 B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计 C.商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估合 规性测试方面的职责 D.商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离，内部审计部门职能 的履行情况应受到合规管理部门定期的独立评价 正确答案：D 答案解析：根据《商业银行合规风险管理指引》第二十二条，商业银 行合规管理职能应与内部审计职能分离，合规管理职能的履行情况应 受到内部审计部门定期的独立评价。 4. 根据《商业银行内部控制指引》，商业银行内部控制应当遵循的 基本原则是 ( )。 A.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则 B.全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则 C.全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原 则 D.全面原则、审慎原则、有效原则、独立原则 正确答案：A 答案解析：内部控制的基本原则是为实现内部控制目标，在建立和实 施内部控制过程中，都应遵循具有普遍性和指导性的要求。根据《商 业银行内部控制指引》，银行建立与实施内部控制应当遵循以下四项 原则：①全覆盖原则；②制衡性原则；③审慎性原则；④相匹配原则。 5. 信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一， 下列各模型不属于信用评分模型的是( )。 A.死亡率模型 B.Logit 模型 C.线性概率模型 D.线性辨别模型 正确答案：A 答案解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型 (LinearProbabilityModel)、Logit 模型、Probit 模型和线性辨别模 型(LinearDiscriminantModel)。A 项，死亡率模型属于违约概率模 型。 6.. 金融工具在金融市场上能够迅速地转化为现金而不致遭受损失 的能力是指金融工具的( )。 A.期限性 B.流动性 C.收益性 D.风险性 正确答案：B 7.. 《巴塞尔新资本协议》要求银行( )地提供准确信息，加大透明 度，以便利益相关者作出判断，采取措施。 A.及时、准确 B.及时、全面 C.准确、全面 D.及时、有效 正确答案：B 答案解析：《巴塞尔新资本协议》特别强调提高银行的信息披露水平， 即要求银行及时、全面地提供准确信息，加大透明度，以便利益相关 者作出判断，采取措施。 8. 银行某项业务的税后净利润为 10 亿元，预期损失为 5 亿元，其经 济资本规模为 20 亿元，则该业务的经风险调整的资本收益率(RAROC) 为( )。 A.75% B.50% C.33% D.25% 正确答案：D 9. 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错 误的是( )。 A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件 的发生 B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤 销 C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生 工具终止 D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠 地估计损失 正确答案：B 答案