商业银行项目信贷风险分析系统方案.doc

国内第一个商业银行项目信贷风险分析管理的专业系统 PAGE PAGE / NUMPAGESPAGE 38 商业银行项目信贷风险 分析系统 系统介绍 北京四海浪潮科技有限公司 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、系统的背景及简介 1 二、系统的特点 2 三、系统主要功能以及在银行项目信贷风险管理中的作用 3 四、运用系统进行项目贷款可行性分析及风险定量评估 8 五、运用系统进行流动资金贷款风险定量分析和经营能力评价 23 六、系统在担保企业经营能力评价和无形资产评估等方面的应用 29 七、系统为贷款决策所提供的数据分析依据 32 八、系统提供的经济分析工具和模型的应用 33 九、系统在国内商业银行信息系统建设中的地位和作用 35 十、银行信贷业务定量分析模型的构建（系统的拓展） 36 附录A、系统的技术特征参数 37 附录B、北京四海浪潮科技有限公司简介及联系方式 38 PAGE PAGE 1 一、系统的背景及简介 自上世纪90年代以来，经济、金融全球化的趋势已是势不可挡，银行业务迅猛发展，金融创新层出不穷。然而由于各国商业银行风险管理的水平难以适应这种高速的发展与变革，直接或间接导致了金融危机也呈不断增长之势。在这种背景下应运而生的“巴塞尔资本协议”，反映了国际银行界对提高风险管理水平的共同呼声和努力。现代银行业的竞争表面上是拼资本、拼规模，根本上却是在拼风险管理，拼利润，这样才能使商业银行得到真正盈利的保障，在复杂的竞争环境中求得生存与发展。 我国银行界由于历史等方面的原因，在银行信贷风险管理水平上，已经与国际同业的水平有了相当大的差距。据统计，我国大陆地区有14家银行入选世界1000家大银行之列，特别是4家国有商业银行甚至排名均在前50名，规模不可谓不大，但从资本利润率上看，14家银行平均资本利润率只有4.64%，不仅与英国银行业26.43%，美国银行业20.41%的平均数相距甚远，即使与新加坡银行业15.57%的水平相比，差距也是相当大的，而与次相对应的却是国内银行远远高于国际同业的不良贷款率，尤其4家国有商业银行的不良贷款率接近30%。造成这种结果，历史原因和制度原因固然起了重要作用，但是国有商业银行在信贷风险管理的理念、技术和手段等方面与国际同业存在着明显差距，也是不争的事实。 商业银行进行风险管理最重要的两个因素是高质量的风险分析与管理信息系统和高素质的风险分析人员，但从某种意义上说，高质量的风险分析与管理信息系统比高素质的风险分析人员更为重要，这一点已经在国内银行界得到了充分的验证。国内商业银行风险管理能力不高的根本原因不在于缺乏高素质的风险分析人员，而在于缺乏高质量的风险分析与管理信息系统，系统制约风险分析是一个普遍问题。但是，国内银行界在风险分析管理信息系统方面高额的投入力度却没有产生应有的成效，究其主要原因在于标准的不统一、数据分析的深度不够以及采用的技术手段和分析手段的落伍等等，为了在若干年内能够跟上国际先进风险管理水平，建立新的风险分析与管理信息系统就成为银行风险管理工作的当务之急。 国内的有关研究部门为此也作了大量卓有成效的研究工作，由国家计委(已更名为改革与发展委员会)于2002年审定出版发行的《投资项目可行性研究指南》（以下简称《指南》，关于可行性研究的国家最新标准），综合了国内长期以来的有关研究和实践的成果，并引进了国外的最新成果，代表了项目经济评价与风险分析领域国内目前的最高水平。以此为基础并结合其他国内外成果专著，由北京四海浪潮科技有限公司开发研制的《商业银行项目信贷风险分析系统》、《投资项目可行性研究与评价系统》等系列软件产品，及时填补了国内空白，为国有商业银行进行提高项目风险管理水平的信息化改造奠定了基础。 《商业银行项目信贷风险分析系统》是国内第一个全面、系统地实现对商业银行项目信贷业务的可行性研究与风险分析的专业信息系统，同时也提供了流动资金贷款等信贷业务的基本数据分析功能。系统不仅包括了经济评估分析体系、报表分析系统、文字报告生成与编制等各项功能，还提供了大量的经济学计算分析工具和模型，特别是在市场数据分析和风险分析方面，提供了回归分析、各种指数平滑分析、弹性分析、概率树分析以及蒙特卡洛模拟法等多种分析方案，从不同形式、不同角度提供科学的量化分析依据。在此基础上，系统可以拓展到银行信贷风险分析的各个层面。 二、系统的特点 唯一性 该系统是目前国内唯一能够完成商业银行项目贷款和流动资金贷款尽职调查与风险分析的评估分析体系、报表分析系统、文字报告生成与编制等信贷风险分析与管理工作的专业系统。 准确性： 系统的报表自动计算功能体系能够自动完成所有的计算分析，计算结果非常专业、精确，为决策