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计量经济学期末试题 计量经济学期末试题 计量经济学期末试题 一、判断正误（ 20 分） 1. 随机误差项 ui 和残差项 ei 是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平 a 及自由度，若计算得到的 t 值超过临界的 t 值，我们将接受零 假定（ F ） ? 3. 利用 OLS法求得的样本回归直线 b2 X t 通过样本均值点 (X,Y)。（ T ） Yt b1 4. 判断系数 R 2 TSS ESS 。（ F ） 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个独自的变量均是统计显著的。（ F ） 双对数模型的 R 2 值能够与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（T ） 为了防止陷入虚构变量陷阱，如果一个定性变量有 m类，则要引入 m个虚构变量。（ F ） 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。 （ T ） 9. 识其他阶条件只是是鉴别模型是否可识其他必要条件而不是充分条件。 （ T ） 10. 如果零假定 H ： B =0，在显著性水平 5%下不被拒绝，则认为 B一定是 0。 （F ） 0 2 2 六、什么是自有关？杜宾—瓦尔森查验的前提条件和步骤是什么？（ 15 分） 解：自有关，在时间（如时间序列数据）或许空间（如在截面数据中）上按次序排列的序列的各成员之间存在着有关关系。 在计量经济学中指回归