计量经济异方差性检验与修正.docVIP

计量经济异方差性的查验与修正 计量经济异方差性的查验与修正 计量经济异方差性的查验与修正 10.12 异方差性的查验与修正 ⒈ 图形剖析查验 察看收益总额（ Y）与主营业务收入（ X）的散点图 从图中能够看出，随着主营业务收入的增加，收益总额的平均水平不断提高， 但离散程 度也逐步扩大。这说明变量之间 可能存在递增的异方差性 。 Goldfeld-Quandt 查验 ⑴ 将样本按解释变量排序，并分红三部分。 （3-17 为样本 1，27-41 为样本 2，序列 中间的 18-26 被除掉） ⑵ 利用样本 1 成立回归模型 1，如下列图所示，其残差平方和为 150868.6 ⑶ 利用样本 2成立回归模型 2，如下图，其残差平方和为 4030726 ⑷ 在同方差性假定下，计算 F 统计量： F RSS / RSS 2 1  ＝ 4030726/150868.6 = 26.7168 ， ( 1 2 1 和模型 2 的残差平方和 ) RSS和RSS 分别是模型 取 0.05 时，查 F 散布表得 F0.05 (15-1-1,15-1-1)=2.5769 ， 而 F = 26.7168 F0.05 = 2.5769 ，所以拒绝同方差性假定，表示 存在异方差性。 White 查验 ⑴利用序前数据成立回归模型： Y C X ，回归结果如图 : 回归模型 ⑵在方程窗口上点击