应用多元统计分析课后习题答案高惠璇第七章习题解答.pptxVIP

会计学 1 应用多元统计分析课后习题答案高惠璇第七章习题解答 2 7-1 第七章 主成分分析 设X=(X1, X2)′的协方差阵 试从Σ和相关阵R出发求出总体主成分， 并加以比较. 解: 第1页/共19页 3 第七章 主成分分析 第2页/共19页 4 第七章 主成分分析 第3页/共19页 5 第七章 主成分分析 7-2 设X=(X1, X2)′～N2(0,Σ),协方差Σ＝ 其中ρ为X1和X2的相关系数(ρ0). (1) 试从Σ出发求X的两个总体主成分； (2) 求X的等概密度椭园的主轴方向； (3) 试问当ρ取多大时才能使第一主成分的贡献率达95%以上. 解: 第4页/共19页 6 第七章 主成分分析 第5页/共19页 7 7-3 第七章 主成分分析 设p维总体X的协差阵为 (1) 试证明总体的第一主成分 (2) 试求第一主成分的贡献率. 第6页/共19页 8 第七章 主成分分析 解: 1 第7页/共19页 9 7-4 第七章 主成分分析 解: 设总体X＝(X1,…,Xp)′～Np(μ,Σ) (Σ＞0),等概率密度 椭球为 (X-μ)′Σ-1(X-μ)=C2(C为