投资策略风险评估与模型风险管理试题答案2016年.pdfVIP

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2021-11-25 发布于河北
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投资策略风险评估与模型风险管理 2016 年一、单项选择题 1. 模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（）。 A. 第一道防线 B. 第二道防线 C. 第三道防线描述：模型治理您的答案：A 题目分数： 10 此题得分： 10.0 2. 模型风险管理框架整体有效性评估属于（）的职责。 A. 模型开发者 B. 模型风险管理群组 C. 高级管理层 D. 稽核 E. 模型使用者描述：模型治理您的答案：D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 3. 以下不属于国债期货套利策略的主要风险点的是（）。 A. DV01 B. 融资成本波动 C. 保证金占用 D. 交易对手违约描述：国债期货期现套利策略您的答案：D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 4. 以下不属于 LTCM破产事件发生原因的是（）。 A. 模型存在缺陷 B. 程序化交易难以对非预期事件作出最优应对 C. 高杠杆比率 D. 交易员瞒报头寸描述： LTCM破产事件回溯您的答案：D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 二、多项选择题 5. 国债期货套利策略的流动性风险来源于（）。 A. 融资期限与套利期限错配 B. 国债期货价格下跌 C. 保证金占用 D. 交割券占用描述：国债期货期现套利策略您的答案： C,A,D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 6. 以下属于模型开发者职责的是（）。 A. 模型开发 B. 模型风险管理制度流程的完备性检查 C. 模型文档化 D. 模型测试 E. 模型实施描述：模型治理您的答案： C,E,A,D 题目分数： 10 此题得分： 10.0 7. 模型验证范围包括（）。 A. 模型假设 B. 输入数据 C. 计算过程 D. 输出结果描述：模型验证您的答案： A,C,D