计量经济学李子奈潘文卿版计量经济学课后习题答案.docx

计量经济学李子奈潘文卿版计 量经济学课后习题答案 普栅 r 格4R4M障务41舜層sffiE* 祉浴眞DiseL-fs皆? 濤啪芋陣席弟牌液宼濂混3岸加咨囲淮淋測3S右艰陣画3密薄洲 *J4??沖昇法漁*?薰賴陽阵3囲浦厚?澄3?萍T潍德凌 停3徳岛季? § 网汚 疝I3-S濫宙近IT葵咨fiXL+tt県3隔海渋尤爆34苗哄冲W用蕴Ha-fr牌 克痢隨籁lem幅部h-3单摭律， 2?TW斗M?攀喋汚国?略海一￡商37湯喉冲a臨忠7呂中卜7 s Yaa+W ￡卜：.§ SXHQ + 3N + F J2,… ；§ +卜￡2,..?己 guix + F ￡2...)” 3KHd + 3x: ;1M?：M $ 8d + 0XIHL2m 3 YSBXyF ￡卜：.、“ S?+0N$O￡. 扯书蒲公 —酷蝸涕 累京 i+N?爭摭意展击$型?庭“|洋/盲国13第嗟” $1点花耕回S S,3淋回 s^sissgls^s^ 的壽回ss^s^. yM0+4x+k 5ESSISW1 辭乎灣 Y 如二、xz 郊岸- sn^?8 郛争ss.. sss爭(4) 3?瓶二 6) IE 爭(7FHS” (8)成費 4?线性回归模型 Y^a + flX, +他,，= 1,2,…,〃 的零均值假设是否可以表示为丄￡“,=（）?为什么？ n Z 解答 线性回归模型中的零均值假设E（Q =。可以表示为 ￡3,） = 0, 叫） = 0,仪外） = 0,??? 但是不能表示为丄￡“,=o,理由是 ]R 一眼*e（a） = o n /-I 严格说来，随机干扰项的零均值假设是关于*的条件期望为零： e（aIK）=o,其含义为在x取值为凡的条件下，所有其他因素对丫的各种可 能的影响平均下来为零。因此，Eg与私是两个完全不同的概念。 n -| 5.假设已经得到关系式Y = RX的最小二乗估计，试回答： （1） 假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有 什么样的影响？如果把y变量的单位扩大io倍，又会怎样？ （2） 假定给*的毎个观测值都増加2.对原回归的斜率和截距会有什么样 的影响？如果给r的每个观测值都増加2,又会怎样？ 解答（1）记*?为原变量巴单位扩大io倍的变量，则*=希，于是 *哈 可见，解释变量的単位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原 回归系数的上， 10 同样地，记广为原变量V单位扩大10倍的变量，则于是 10 監=爲+时 即 r* = 10^+10^^ 可见，被解释变量的单位扩大io倍时；截距项与斜率顼都会比原回归系数扩大 io倍。 （2）记］,=*十2,则原回归模型变为 丫。+ =如十片（入2） 记r* = r+2,则原回归模型变为 即 r =（a+2）+a^ 可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型 的截距项变化，而斜率项不变， 6?假使在回归模型* =扃+丹*一 +片中，用不为零的常数S去乘每一个X 值，这会不会改变r的拟合值及残差？如果对每个x都加大一个非零常数d, 又会怎样？ 、 解答 记原总体模型对应的样本回归模型为丫产则有 龙”-敞 Y的拟合值与残差分别为 卜允+然 记X； = 8X,.则有 ’ _ n 工；二弋_/ =駐 记新总体模型对应的样本回归模型为 匕=用+有X；+涉 则有 kkk X. =丄包丄 O 于是在新的回归模型下，r的拟合值与残差分别为 =允+事冋 O =崗顼尤 《=匕-（爲槌区） =匕-（^+扌部用） =*-（A+*） 可见，对矛乘非零常数后，不改变Y的拟合值与模型的残差。 如果记x； = xz，则有 ? + x；=^ 于是新模型的回归参数分别为 d0 = r-?lF=F-A（^+^） = F-T-A$ = A-破 在新的回归模型下，丫的拟合值与残差分别为 =b°+b* e：7-（4+々A） =E-（（爲■础）+—■+刃 ?0+Ba） 可见，对X都加大一个非零常数后，也不改变F的拟合值与模型的残差。 7.假设有人做了如下的回归： 坊= , + 玉+/ 其中，3，七分别为Y’M关于各自均值的离差。问和庇将分别取何值? 解答 记x =-Yxi? 了 =丄￡片，则易知x=y=0.于是 n n B=￡（。毗_刃二￡故 □ ￡（呵-力2 ~ ￡圮 為”-旅=0 可见，在离差形式下没有截距项，只有斜率项。 9.记样本回归模型为匕=麻+屜匕+ q, 9. 记样本回归模型为匕=麻+屜匕 + q,试证明: （1）估计的丫的均值等于实测的y的均值: ST — Y=Y ? （2） 残差和为零，从而残差的均值为零 Z/=0， e = 0 （3） 残差项与X不相关： .Z，=o （4） 残差项与估计的y不相关： W=0 证（1）由于 n庇+础, =（区-祸+机 =区+孙-了） 故